金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)用的是多因素模型的公式嗎？如果是,等號(hào)左邊求的是回報(bào)收益，題目中讓算的是預(yù)期回報(bào)，其次本題中沒(méi)有e,能用這個(gè)公式嗎？
老師這里的key rate 是4.04 他也沒(méi)有說(shuō)明是變化一個(gè)基點(diǎn)啊 我們是要默認(rèn)所有的key rate 都是變化一個(gè)基點(diǎn)嘛 如果不行 那我們?cè)趺磁袛嗨兓幕c(diǎn)？為什么對(duì)沖工具的key rate敞口要把她換算成1面值的呢？是因?yàn)槲覀儽粚?duì)沖的key rate 敞口也是基于1面值嘛
視屏講解說(shuō)兩個(gè)統(tǒng)計(jì)量都是衡量偏自相關(guān)系數(shù)，但是看課件寫的是ACF，原假設(shè)是ρ=0，這倆統(tǒng)計(jì)量是衡量什么的呢？
精 老師您好，根據(jù)之前的課程 risk appetite的設(shè)定應(yīng)該是略低于風(fēng)險(xiǎn)承受能力的（例如 ability是能承受3的損失，appetite的設(shè)定應(yīng)該是能承受2的損失），題干中的 risk abiliti 到底是能力的體現(xiàn)還是說(shuō)承受風(fēng)險(xiǎn)的能力，如果理解為承受風(fēng)險(xiǎn)的能力，難道不是選A嗎
the return for the S&P 500 during the time period 不應(yīng)該是 E（Rp）嗎
選項(xiàng)D，是不是這樣理解，比如從正態(tài)分布隨機(jī)變量AX+BY中抽出一個(gè)隨機(jī)變量X，X還是服從正態(tài)分布。
請(qǐng)問(wèn)老師， 像文字解析 (99.90/98.56-1)×2 = 2.719% 這種做法 我看視頻的講師比較沒(méi)有提及到，但這節(jié)的好幾道題有用到類似的方法 求半年的= （半年/一年 -1）*2 請(qǐng)問(wèn)這是一個(gè)公式么？
老師，A項(xiàng)中說(shuō)t分布的方差是df/df-2,這里又說(shuō)，n/n- 2,到底是哪個(gè)？
期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是什么定義？
“Normal and chi-square distributions. The t-distribution (also known as the Student t-distribution) occurs again as a function of other random variables, namely the normal and the Chi-square distribution.” 這個(gè)是哪里講到呢？ 強(qiáng)化班沒(méi)看到 是基礎(chǔ)班么？
theta是put大于0 call小于0嗎？ 還有rho就是rf嗎
1）如果是perfectly positive 是不是說(shuō)明P=1,那就是選A？ 2）請(qǐng)問(wèn)rou大于0，是不是正相關(guān)，小于0負(fù)相關(guān)
straddle是long一個(gè)put long一個(gè)call嗎 strangle也是嗎
精 為什么是payoff不是profit，這里沒(méi)聽(tīng)懂，麻煩老師再解釋一下
是只要只有市場(chǎng)組合和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率這兩個(gè)就都會(huì)在有效前沿上嗎 不管怎么加杠桿
程寶問(wèn)答
