證券化和CDS算不算信用衍生品？
請(qǐng)問老師，這題的內(nèi)容課件里面有講過嗎？好像沒看到啊
這塊有點(diǎn)沒聯(lián)系到一起，是不是white noise 在AR MR ARMR 中只是在說各自公式shock的部分？Box-Pierce and Ljung-Box Q-statistics講解中是說檢驗(yàn)是不是白噪聲，視頻里也沒講啊，能不能說明一下。
是不是可以理解未只要出現(xiàn)portfolio excess returns就表示Ep-Rf？
老師，本題這個(gè)公式是建立在兩天中每一天的波動(dòng)率都相同的情況下吧，但是假設(shè)它們相同的依據(jù)是什么呢？
老師，請(qǐng)問老師講解的時(shí)候提到forward和future在時(shí)間短的時(shí)候是相同的，而存在的差異是根據(jù)時(shí)間的增加而增加的。但是題干不就是問的“short term”嗎？
老師怎么在計(jì)算器上輸入日期求天數(shù)
d1，d2，nd1和nd2的意義都分別是什么啊
這個(gè)題目說的是semiannual，為什么利率不除以2？
你好老師 b選項(xiàng)是什么東東
請(qǐng)問VaR(ds), VaR(df), VaR(dp), VaR(dy)怎么區(qū)分呢？就是什么時(shí)候用哪一個(gè)公式？
解釋里的意思c應(yīng)該為什么不對(duì)，向合適部門報(bào)告
ma1模型講義中，還有一個(gè)μ，為什么本題可以忽略μ的存在呢。
為什么用連續(xù)復(fù)利不用一般復(fù)利
老師，為什么有的時(shí)候APT的模型中的截距就是expect return呢？這里為什么截距就是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率了呢
程寶問答
金程問答