老師，ERM不就是整體進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理嗎？為啥這批一直說在每個(gè)單元進(jìn)行集中風(fēng)險(xiǎn)管理？我看到這種分割管理的我就直接排除了，不理解衛(wèi)生這個(gè)對(duì)
解析沒看懂，可以詳細(xì)解釋一下嗎
這道題怎么看出來是讓求1時(shí)刻結(jié)算金額還是求1.25時(shí)刻的payoff呢
怎么根據(jù)百分之5有損失，百分之95沒有損失得出來的百分之10里有百分之5沒有損失呢
老師，D選項(xiàng)說的he needs to take positions in options as well as futures，這句話有沒有表明他是long還是shortoption和futures
精 老師，為什么執(zhí)行價(jià)格越低，期權(quán)費(fèi)越高呢？我們說的期權(quán)貴指的是期權(quán)價(jià)格和期權(quán)費(fèi)嗎？
精 hedge funds是actively managed funds嗎，是主動(dòng)管理基金更好呢還是被動(dòng)管理基金？這點(diǎn)沒聽明白
總體標(biāo)準(zhǔn)差，樣本標(biāo)準(zhǔn)差，標(biāo)準(zhǔn)誤差分別是什么？
一級(jí)精讀里對(duì)風(fēng)險(xiǎn)厭惡，風(fēng)險(xiǎn)中性和風(fēng)險(xiǎn)偏好的圖，和課堂上周老師講的不同，應(yīng)該怎么理解？
為什么不選a
老師，我一直沒有搞清楚一個(gè)問題，結(jié)算和交割，結(jié)算的話就是比如這個(gè)題，1-1.25年之間的市場利率高于約定利率的話就是在賺錢的，所以如果在1年的時(shí)候就流入現(xiàn)金（交割），之后1.25年就不會(huì)再有現(xiàn)金流發(fā)生了（結(jié)算），是這個(gè)理解方式嗎？
次可加性到底是組合風(fēng)險(xiǎn)小于等于單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)相加還是小于啊，書上說的前后不一致
standard error of the regression 是回歸的標(biāo)準(zhǔn)誤差，不是應(yīng)該用回歸平方和求解嗎？為啥解析里面用的殘差平方和進(jìn)行求解？
老師，這個(gè)題第二問算方差為什么不直接用公式PD*（1-PD）呢，圖上的做法是什么意思
long方不是St?K嗎？為什么是St呢？
程寶問答
金程問答