老師，請問用delta-normal的方法計算VaR,與期權(quán)本身的價值無關(guān)嗎？是只與標的資產(chǎn)的價值有關(guān)嗎？
老師 C選項可以再解釋一下嘛？forward rate也是單因子嗎
這個講解的老師好像很多次講錯了的，希望視頻上傳之前多審一下內(nèi)容
837怎么做啊
精 老師您能幫我簡單講一下多頭套期保值和空頭套期保值的區(qū)別和含義嗎，不太理解
精 書上關(guān)于道德風險好想就是這兩個地方，好想沒有提到過基于風險的保費啊，這個是什么意思啊
投資組合b哪錯了，為什么說b的長尾在右邊，這個怎么判斷長尾在右邊還是左邊呢
精 S2為什么是BLUE，BLUE的線性具體指的是什么意思，是估計值和誰呈線性關(guān)系？
不是time T為settlement嗎？為什么遠期還要+0.25?
老師為什么c不對呢
c和d，原假設為什么是均值大于等于15？原假設到底是大于還是小于，怎么確定？
用forward利率計算答案是不是錯了，和spot利率不一樣
為什么這里發(fā)行2million的權(quán)證就是發(fā)行2份呢？
老師 我這樣理解 對么 這塊還是有點混亂。 "ab 都是向上的，a,進入43還沒到達45，是有收益的. b，一開始無 要漲到45以上才有收益，但碰到43失效 沒有收益了. c,d為 put ，證明價格在45以下是賺錢的，現(xiàn)在是40 。 c,本來就有賺錢 進入43 就是有收益， D 本來有賺錢碰到43才失效沒收益”
公式我不應該是還有加二分之一cp delta平方這個部分嗎
程寶問答
金程問答