金程問(wèn)答
asset or nothing下的C等于什么？
老師，請(qǐng)問(wèn)LN5應(yīng)該怎樣摁計(jì)算器？先摁5，再摁LN鍵嗎？謝謝
老師可否視頻講解一下，這道題目的解析看不明白
高風(fēng)險(xiǎn)高收益的話，應(yīng)該是R（A）>R（B）可得出risk（A）>risk（B）
第二個(gè)說(shuō)的不是“always”嗎？總是的意思，就是大多數(shù)情況，為什么也算錯(cuò)啊，PPT原話不就說(shuō)的是對(duì)于期權(quán)多頭而言，theta的取值“通常”為負(fù)嗎？
老師我這樣理解你看對(duì)嗎？因?yàn)閐elta normal法假設(shè)資產(chǎn)收益服從正態(tài)分布，但是在肥尾的情況下資產(chǎn)收益就不是正態(tài)分布了，肥尾（真實(shí)）的情況下標(biāo)準(zhǔn)差會(huì)比正態(tài)分布（我們的假設(shè)）要更高，所以我們用delta正態(tài)法算出來(lái)的VaR值會(huì)比真實(shí)VaR小，所以低估了VaR
debt-to-GDP ratio是debt/GDP還是GDP/debt呀，別的題目也見(jiàn)過(guò)類似“A to B ratio”的描述，到底哪個(gè)是分母
為什么課件上的N(0.37)是0。6443
組合的DV01,KR01和單個(gè)債券的有什么關(guān)系？ DV01和KR01之間有什么關(guān)系？(公式)
老師好，根據(jù)今年考綱變動(dòng)提出identify the factors的要求，結(jié)合您給出的例題，是不是可以理解可能有以下考法：識(shí)別factor時(shí)，1）三類很重要，平行移動(dòng)、斜率增加、扭動(dòng)類bowing；2）以及factor的方差占總方差越大越重要，需要考慮識(shí)別出來(lái)。
老師好，這道題是不是也能：1）用計(jì)算器計(jì)算2014.8.15日的價(jià)格；2）用其加上PMT 325；折現(xiàn)到2014.7.1；3）再用這個(gè)金額減掉2014.2.15至2014.7.1產(chǎn)生的利息。這種計(jì)算方法和答案是一樣的吧
老師好，請(qǐng)問(wèn)：1）為什么在pv=-93.4，前面的負(fù)號(hào)是怎么來(lái)的，因?yàn)橹Ц秲r(jià)值出現(xiàn)？一定要有嗎；2）計(jì)算用國(guó)債收到利息去投資的收益時(shí)，用了（1+4%/2）的1次方的表達(dá)式，為什么不是（1+4%）的1/2次方呢？
這里的麥考林凸性為什么會(huì)是十啊
主成分分析法在什么時(shí)候應(yīng)用
這個(gè)forward bucket01的概念和前面講的DVDF的邏輯是否一致？
程寶問(wèn)答
