金程問(wèn)答
1-year VaR at the 95% confidence level，是因?yàn)榍蟮腣aR值是單尾的，所以問(wèn)的是一邊還有5%的值，即1.645？這樣理解對(duì)嗎
這里說(shuō)到的A和B是說(shuō)一個(gè)是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，一個(gè)是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)嗎？
theta不是說(shuō)在深度價(jià)外歐式期權(quán)才是正數(shù)嗎，這個(gè)為什么是正數(shù)這題
哪里看出這道題目是long call ，gamma >0的，是否當(dāng)明確為short的情況時(shí)，蒙特卡洛模擬會(huì)大一些？
第一筆紅利折現(xiàn)的T為什么是0.1667，第二筆為什么是0.4167？
老師您好 這里N=18是怎么理解的 題目不是說(shuō)在過(guò)去的一年里嗎
這里B的描述跟下面這道題選擇C有沒(méi)有沖突，為什么下面這道選擇C，這里B又是錯(cuò)誤的： Assume the upward-sloping 2-year theoretical spot rate curve, and associated discount factors, below: Consider three bonds with identical par value of $100 and maturity of two years: Bond I is a zero-coupon bond Bond II pays a semi-annual 2.0% coupon Bond III pays a semi-annual 4.0% coupon From lowest to highest, what is the order of their yields-to-maturity (YTM)? AYTM(I)＜II＜YTM(III) BI = II = III (same YTM) CIII＜II＜I DUnclear without more information.
哪里學(xué)的
為什么k=0
如何挑選關(guān)鍵利率？為什么直接定 2 5 10？
這里第四點(diǎn)的意思應(yīng)該是評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)相較以前受監(jiān)管更嚴(yán)，不再被監(jiān)管者用于決定監(jiān)管資本；而不是老師說(shuō)的“不止是監(jiān)管者用，其他也都要用”之類的，視頻里這一點(diǎn)的解釋好像不咋對(duì)
C不是置信區(qū)間麼，按此應(yīng)選c？
請(qǐng)翻譯并解釋這道題謝謝
老師我這么理解有沒(méi)有問(wèn)題：delta等于變動(dòng)1單位S時(shí)option變動(dòng)的幅度，如果delta=0.5，則option變動(dòng)幅度=0.5XS變動(dòng)幅度，這時(shí)候要對(duì)沖1份option的變動(dòng)，所以只需要0.5份的S。
用老師給公式算的d1和ppt的公式算的不一致，煩請(qǐng)驗(yàn)算下。另外，這兩個(gè)公式為何是一致的，煩請(qǐng)指導(dǎo)下？謝謝
程寶問(wèn)答
