金程問(wèn)答
B選項(xiàng)不是capm也可以應(yīng)用不有效資產(chǎn)嗎
老師，解釋下A選項(xiàng)為什么不對(duì)好嗎
這題APT的超額收益為什么不是框中的這部分，而是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率9%？
14題，請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋下各項(xiàng)到底對(duì)在哪兒和錯(cuò)在哪兒，錯(cuò)的原因也請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋
問(wèn)題 截屏了。第一張照片
老師好，所以這里的宏觀經(jīng)濟(jì)模型、基本面模型和純統(tǒng)計(jì)模型有沒(méi)有考慮非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
價(jià)格降低為什么收益率增長(zhǎng)
為什么A的Residual Risk=Expected Return/Information Ratio？
老師，physical asset damage比如龍卷風(fēng)破壞大樓了為什么也叫做operation risk呢？
netting為什么可以緩釋風(fēng)險(xiǎn)
我記得，CAPM是研究的是市場(chǎng)組合（是全市場(chǎng)所有可投資風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的那個(gè)點(diǎn)才叫市場(chǎng)組合）收益與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益差，這里如果換成其他標(biāo)的組合，怎么理解呢
CDS不是類(lèi)似保費(fèi)，只是別人違約了從CDS賣(mài)方這邊獲得賠付，按年或者定期要支付一定費(fèi)用嗎？再有，它咋就能把公司的違約率給定量化了呢？定量為0了？后面時(shí)時(shí)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)是咋做到的？
三道防線知識(shí)點(diǎn)在哪
按照解析得出的結(jié)果是負(fù)1.2%，答案是1.2，不區(qū)分正負(fù)嗎？
主動(dòng)型基金是什么？information ratio為什么是針對(duì)主動(dòng)型基金的？
程寶問(wèn)答
