金程問(wèn)答
Unexpected loss到底是等于wcl-el還是等于var-el
買(mǎi)入了美國(guó)互換的金融工具這里能解釋一下嗎
為什么本身持有石油，會(huì)不虧不賺
老師想問(wèn)一下這里面13%和5%什么用呢
老師想問(wèn)一下這兩道題的區(qū)別是什么呢，我大概知道點(diǎn)，但是我自己 總結(jié)不清楚，還是有點(diǎn)混亂
用CAPM計(jì)算就是指的用SML的表達(dá)式算嗎，之前不是還有個(gè)CML的表達(dá)式
老師，這道題應(yīng)該使用APT的第一個(gè)公式了吧？各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的補(bǔ)償加上無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。題目里給到了超額收益α所以也要加上么？α不是一定存在的吧？如果題目里面給了阿爾法就加上，沒(méi)給的話就不用管它了？
CAPM假定收益為多元正態(tài)嗎？能否詳細(xì)解釋一下
為什么講義上明明寫(xiě)bankruptcy是credit risk 但到了這里第二小題bankruptcy就變成了market
老師 relative var是和均值比 absolute var是衡量自己?jiǎn)幔窟@是我之前記的筆記 但我總感覺(jué)應(yīng)該是反過(guò)來(lái)的呢
為什么前面11分54秒的圖跟這個(gè)不一樣
equity risk premium不是單一資產(chǎn)的溢價(jià)嗎，為什么這道題里和市場(chǎng)溢價(jià)等同了
C選項(xiàng)算出來(lái)1.3*1.5不是滿(mǎn)足于條件1嗎 為啥不能選
A選項(xiàng)的 the market price of risk 是Erm-Rf ？ 不應(yīng)該是 Erm 嗎
不是都假設(shè)了風(fēng)險(xiǎn)厭惡?jiǎn)?那這里的風(fēng)險(xiǎn)偏好是什么意思
程寶問(wèn)答
