老師說有效前沿就是最小方差組合，對(duì)嗎？
可以單獨(dú)分析一下B和C兩個(gè)選項(xiàng)的對(duì)錯(cuò)嗎
為什么要投資一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)投資再加一個(gè)Market portfolios
能詳解一下CLM中σp, σm的含義嗎
APT計(jì)算50個(gè)股票的portfolio中，為什么要計(jì)算3*50＋C3 2次，沒聽懂。老師有沒有實(shí)例說明一下？
老師在這個(gè)篇章說最大的問題主要出現(xiàn)在unexpect loss，但在前面的篇章卻說最大的問題是保險(xiǎn)，前后兩者說法不一，不理解
什么是風(fēng)險(xiǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)管理流程間的風(fēng)險(xiǎn)管理有用嗎？那頁的ppt講理解怎么沒有了
尼德霍夫做空以后怎么破產(chǎn)的，理解了保險(xiǎn)原理，但是沒聯(lián)系起來
老師，奈特氏不確定性是不是指的是我們能識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的類型，知道該風(fēng)險(xiǎn)肯存在，但無法量化；而未知的未知就是我們一無所知，還沒有意識(shí)某種風(fēng)險(xiǎn)究竟是什么
老師如何區(qū)分非預(yù)期損失和奈特氏不確定性啊，這道題我選了UL
這頁ppt里英語表意真的很模糊，句子冗長，不符合英語表達(dá)習(xí)慣，比如the violator the right/ refer to having earned the FRM designation。。如果是老師自己縮寫，請(qǐng)老師注意英語水平
這個(gè)題里面的HML和SMB的return為什么不減去risk free 就是求他們premium return呢？
老師這里講的RAROC需要了解嗎
這題懂了，請(qǐng)問在其他題中，Downside deviation是怎么使用的，在哪里會(huì)用到
老師，請(qǐng)問為什么不能用average excess return/standard deviation??？average excess return不是超額收益嗎？
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