這里的kurtosis 對(duì)比的兩個(gè)波動(dòng)率也不一樣啊 那為什么可以比較kurtosis？
老師，為什么需要減35？
為什么theta>0, MA(1)process is persistent?
AR模型
老師，RLMD,t=α+βRS&P,t+εt， 等式中最后的εt.不是也是未知的嗎？α和εt.都是未知的，為什么計(jì)算的時(shí)候可以忽略εt.？
老師，請(qǐng)問標(biāo)紅色部分如何理解？
學(xué)過嗎
這里在提供卡方分布的值的時(shí)候，為什么不說明自由度。請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下，如果我在做題的時(shí)候要去查表，自由度如何確定？
蒙特卡洛模擬出來的是價(jià)格還是分布？在估值與風(fēng)險(xiǎn)模型那一章都哪里用了蒙特卡洛模擬？都模擬的是什么？麻煩總結(jié)一下
老師您好，這個(gè)題的D選項(xiàng)啥意思？
T檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量是怎么計(jì)算6.13呀？
考試中會(huì)包含課程中沒講到的內(nèi)容嘛？
請(qǐng)問這個(gè)k查t表的時(shí)候，自由度是2還是27？我記得回歸方程查表自由度是殘差自由度？那什么時(shí)候查表是解釋變量自由度？另外，這個(gè)聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)所查的F表和前面那節(jié)課提到的檢驗(yàn)方差是否一致的f檢驗(yàn)查的表是同一個(gè)表嗎？
這里Yt表示銷售量，L1t等表示四個(gè)季度的啞變量。這頁ppt是在解釋為啥啞變量陷阱會(huì)導(dǎo)致完美的共線性。但是我想問一下，第一是為啥L1t等于1，其他的都要是0？第二是不懂為什么d4＝1-d1-d2-d3，即d4可以由其他的d表示，這里的d代表什么呢，是d1+d2+d3+d4＝1么？
老師，abs.roots是指什么
程寶問答
金程問答