題目問這五年的TEV 為什么我不能理解成這些就是一個總體呢，那就要處以5了 題目中并沒有體現(xiàn)這是樣本啊
習題集20頁43題，這個strong怎么理解 答案為什么是C
這道題是怎么算的
習題集第8頁第9題B選項
風險管理基礎(chǔ)第7頁第5題
這道題的下半標準差和第33題的TE還有sortino ratio的分母有什么區(qū)別？
為什么capital market line是可以從它和efficient frontier的切點繼續(xù)延申下去呢？雖然Assumption中提到了資產(chǎn)可以無限做空，但是延申出去的那一段是直接在Efficient Frontier左上方了，市場上所有投資組合不是都應該在EF上或者右下方嗎？
老師 請問什么是leverage ratio
一般情況所有的票都不能接受嗎？
請解釋一下a loss spiral generates a lower new position value than a margin spiral應該怎么翻譯,謝謝
16題c問 用的是willing而不是ability. 為什么不是risk appetite啊
德國金屬公司案例中，MG negotialted unwinds of these contracts at unfavorable terms 怎么理解
請問對于london whale 案例，它后來是賣出5年和10年cds，在cfa里面賣出cds，表達為long cds,這里老師說是short，不知道是不是口誤呢？謝謝
請問老師，為什么在loss Spiral 中標的資產(chǎn)45.在margin中asset＝70 就是價格下跌 致命在哪里？
這句話的解釋應該是 在兩種資產(chǎn)的收益成不完全正相關(guān)的時候 也就是correlation 不為1的時候 多元化收益的方法有效 也就是可以降低unsystematic risk
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