金程問(wèn)答
69題怎么分析呢特別是AD選項(xiàng)
treynor比例是否具有前瞻性？那么他是否可以預(yù)測(cè)未來(lái)？
senior tranche of the ABS CDO has lower risk than the equity tranche of both the ABS and ABS CDO 還是 lower risk than both the equity and mezzanine tranche of the ABS 應(yīng)該如何判斷？
套利的時(shí)候?yàn)楹我I入高treynor的賣出低treynor的？
CAPM assumes that the market is the only source of covariance between returns和if we employ a procedure and identify more than one common factor, we can logically reject the CAPM.這兩句話如何錯(cuò)了？
risk appetite是公司不破產(chǎn)能承擔(dān)的最大風(fēng)險(xiǎn)，事實(shí)上，風(fēng)險(xiǎn)偏好需要集中于一個(gè)事情：one board，durable這句話為何錯(cuò)？感覺(jué)前半句是在描述risk tolerance？即能承擔(dān)多少風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)意思；risk appetite應(yīng)該描述的是要承擔(dān)具體哪類風(fēng)險(xiǎn)吧？這里概念不太清楚；；；還有感覺(jué)這個(gè)one board也不太對(duì)
老師我哭的我這個(gè)是不是應(yīng)該選擇D，他決策的導(dǎo)致的損失應(yīng)該可以歸結(jié)于自己銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好不明確吧
老師你好 想問(wèn)下講解的時(shí)候老師提到最小方差組合的beta=0這一點(diǎn)是怎么得出來(lái)的，beta不是衡量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的嗎，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)還能等于0？
老師我想問(wèn)一下這個(gè)B選項(xiàng)怎么樣改才是正確的？然后還有為什么capm不是efficient組合？
你好 老師 這個(gè)題在說(shuō)什么 apt是什意思 有哪些特性
老師，這個(gè)第七題的D選項(xiàng)，economic capital表示的是風(fēng)險(xiǎn)的意思么？因?yàn)槲铱吹絉AROC的公式里，分母是risk，有點(diǎn)疑惑，求解！
老師好 請(qǐng)解釋一下這道題
C為什么是對(duì)的？ capm也沒(méi)有假設(shè)收益要正態(tài)分布吧
這個(gè)查表應(yīng)該查0.05 還是0.95啊
這道題問(wèn)的是有效性但是c選項(xiàng)不是說(shuō)的是一致性嗎？
程寶問(wèn)答
