老師，這個ERP是什么？
In the money不是實(shí)值嗎，為啥不選a
老師好，題目中不是說near-term maturities臨近到期嗎？為什么還會說theta大呢？
那stop loss order會不會也是可能永遠(yuǎn)不會執(zhí)行
可以詳細(xì)介紹一下absolute VAR, tracking error VAR有什么區(qū)別嗎
老師能解釋一下c選項(xiàng)嗎
這里的均值23.25是怎么計算得來的呢？是總和除以28嗎？樣本標(biāo)準(zhǔn)差是怎么得來的呢？
老師可以問一下這一題B選項(xiàng)為什么不對嗎
不會計算求導(dǎo)，這題能做嗎？
這里的TE可以用sigma（Rp-Rb）算嗎
套期保值是什么意思呀
精 老師261講解說t分布峰度比正態(tài)分布高不對吧？t分布峰度比正態(tài)分布低是矮峰吧
請問offsetting是什么意思
老師，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1時，可行集是兩條直線嗎？那上面那條直線是他的有效邊界嗎？
1.這里對沖為什么是D??3million呢option的價格呢 D衡量得不是利率對債券的敏感程度嘛 怎么跟option撤上關(guān)系了 衡量option與標(biāo)的資產(chǎn)的關(guān)系用的是delta嘛？2.還有算DP deltay的具體數(shù)值是前面的負(fù)號到底要不要考慮？假設(shè)我分析不出賣期權(quán)擔(dān)心的是價格上升。單純靠公式去推理 怎么退出這個D答案
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