Greek為正就是有風(fēng)險，profit from （xxx）就是要Greek 為正，是這樣的嗎
老師，為什么這道題最終要用累計函數(shù)算而不是用概率密度函數(shù)算呢
老師，遠(yuǎn)期和期貨他們都是線性的嗎？這里說的線性是說誰與誰的線性關(guān)系?
精 這個題沒有視頻解析，不明白，能對每個選項具體解釋一下嗎
這個是考綱范圍內(nèi)的么，遠(yuǎn)期和期貨delta
老師，這個講的有問題吧，如果duration=-4.36，那DV01應(yīng)該是前面還要乘一個負(fù)號才對啊，這不才表示的是利率上升我賺錢，算出來的DV01也應(yīng)該是正的87200吧，同理后面的都沒乘負(fù)號，我不理解老師是怎么算出來的
老師，這個題c選項，這句話意思不是無論什么時候trustee被債券持有者要求做事他都要根據(jù)合約采取行動嗎？這說的沒問題啊我感覺，他就是要根據(jù)合約做事啊
老師，這道題怎么不是用下面圖一的公式來做呢？書本上關(guān)于forward的value的公式就是圖一上的啊。這題的做法反而和FRA遠(yuǎn)期利率協(xié)議一模一樣 了…
為什么這題不需要對1080算紅利
什么叫凸性調(diào)整啊，調(diào)整目的是啥啊，我怎么完全沒看過這個知識點
按面積來看，90%置信水平下是完全包含了95%的損失呀，為什么不能直接就按95%水平的ES來算就好了呢，還需要糾結(jié)5%的面積。
3個基金經(jīng)理在同一時間段操作，可以看作是經(jīng)受了同beta吧，jensen適合同beta之間得比較，為何不選這個？
精 Q1的問題d完全不明白
為什么老師說買入的theta小于零？從概念上講為什么是這樣？
可以具體解釋一下exercise price和strike price嗎
程寶問答
金程問答