金程問(wèn)答
這題算出來(lái)是0.0258然后四舍五入到0.03嗎？
老師，所以修正久期公式中的P指P0，債券初始價(jià)格對(duì)嗎
1. 老師可以解釋一下經(jīng)濟(jì)資本金，監(jiān)管資本金，股權(quán)資本都是什么嗎？有時(shí)候做題，分不清楚。2. 上課講過(guò)非預(yù)期損失是用資本金去覆蓋，具體指什么資本金去覆蓋呢？3. 建模操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的資本金，具體指的是什么資本金呢
為什么這道題是用BSM模型？這個(gè)模型往往用來(lái)解決哪類(lèi)FRM常見(jiàn)問(wèn)題？
four process是哪四個(gè)？
為什么adjust to convexity 的時(shí)候×4×4.25而不是1×1.25?
老師A選項(xiàng)中只要daily是服從正態(tài)分布的話，那么daily的var就可以計(jì)算，從而不就可以用平方根法則算出來(lái)weekly的var了嗎？這樣看A也不是錯(cuò)的啊
老師能解釋一下為什么資產(chǎn)重組在短期有效呢？
賺錢(qián)了為什么要減去？不應(yīng)該加上賺到的減去虧的嗎？
因?yàn)橄麓蝐oupon payment date是150天之后，從現(xiàn)在到30天以后交割的這段期間沒(méi)有coupon payment，那么，為什么還要把cost-of-carry算進(jìn)來(lái)？題目中delivery在下次coupon payment之前，所以是不是不需要考慮債券持有期的收益了？
講解中的P1=1，P2=1是什么意思
老師可以總結(jié)一下哪些測(cè)試是可以用歷史數(shù)據(jù)的，哪些必須用前瞻性，未來(lái)沒(méi)發(fā)生過(guò)的場(chǎng)景的，情景分析，和var值測(cè)算屬于哪種
老師你好，這一題的解釋是先計(jì)算頭一至二年，然後再加權(quán)計(jì)算五年的違約概率，再減回一至二年而得出二至五年，是這樣的意思嗎？
老師好，在duration這里，請(qǐng)問(wèn)債券的價(jià)格和利率是反向關(guān)系，而我們把這個(gè)關(guān)系定義為正的這句話怎么理解呢？什么是把反向關(guān)系理解為正呢？
這個(gè)題什么意思??？算英國(guó)市場(chǎng)那一部分為什么要這樣算 可以詳細(xì)解釋一下嗎 好迷啊這題
程寶問(wèn)答
