老師，麻煩看下，這題我按照解答視頻計算，計算的結(jié)果是0.248，麻煩核對下，是我計算的失誤，還是答案的錯誤
為什么level and slope也是利率因子呢，因為斜率是美元久期嗎？level又是什么呀
對于pho，為什么實值期權比虛值的更敏感，另外實值比平值也更敏感嗎
為什么interest rate 上升, call option 升值, put貶值啊
請問Theta 對于LONG 或者 SHORT 都是負值嗎？（除了一個特殊情況：PUT K遠遠大于S)
為什么老師講Forward的定價公式是s-k*e^(-rt)?
額忽略我的問題，麻煩老師了
regime switching是把不同時區(qū)的波動率區(qū)分開嗎？我看講義的文字是說，因為市場事件造成的波動率突變的現(xiàn)象叫regime switching
值得注意的是，若市場認為權證發(fā)行沒有帶來任何好處，則減持后的市值約為49.12億元，每股股價下跌約1.77元；即，新股價格約為98.23元。 老師上面的數(shù)字 如何計算出來的
P138，題中說使用的是delta-normal方法，為什么說明的時候是用delta-gamma呢？
第一個債券是不是也可以這樣計算：102/（1+r/2)=101+23/32, 算出r, 因為d(t)=1/(1+r), 那么d(0.5)=1/(1+r/2),但是算出來和答案不一樣
老師好不是默認半年給一次coupon么也就是m=2，為什么這題是按年給coupon
一年期為什么受到2年期關鍵利率變動影響是100%？
在考試的時候應該都給出關鍵利率吧？不用自己判斷？
Gaussian copula是講什么的呢？
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