金程問(wèn)答
老師，關(guān)鍵利率key rate上升，債券價(jià)格是下降還是上升？
這個(gè)公式是求delta的通式嗎
新押題10，不是很理解，只有c是最正確嗎，各選項(xiàng)是怎么理解的，答案看不太明白
658 這里13delta-3=7delta是什么意思？以及算today value：10乘0.5-f=3.5乘e的-1%次方是什么意思？
657 為何這里加上紅利的計(jì)算方式，這里的U和D就有了兩種計(jì)算方式？
習(xí)題集Q701 老師我想問(wèn)一下，這題是要選擇風(fēng)險(xiǎn)最高的希臘字母頭寸 但是在將近ATM的情況下，GAMMA 和 Theta 不應(yīng)該都是風(fēng)險(xiǎn)最高的地方嗎
請(qǐng)問(wèn)這道題的詳細(xì)解答是怎樣的
這題怎么寫?
這題怎么寫?
老師您好，84題我們運(yùn)用EWMA模型計(jì)算的時(shí)候，代入得難道不是過(guò)去一天的return 嗎？（也就是t-1 的return)，我看教材上的公式也是，為什么這里我們使用最新的return呀？考試以那個(gè)公式為主呢? 這里給的-0.06%, 0.1%都是無(wú)用條件嗎？謝謝
為什么不是A選項(xiàng)呢？
基礎(chǔ)班（估值與模型）講義中在以%形式計(jì)算VaR值時(shí)，公式是VaR= IE（R）-Z*σ I，但是在百題班（估值與模型）講義中，公式變?yōu)閂aR= Z*σ。相應(yīng)的百題班第60題計(jì)算VaR值時(shí)用的公式為VaR= Z*σ，請(qǐng)問(wèn)這是為什么？
老師請(qǐng)問(wèn)usd per eur和usd/eur 和usdeur是一樣的嗎？
老師，我想問(wèn)問(wèn)這個(gè)問(wèn)題：如果一個(gè)bond A is an 8% coupon bond, with a 10-year time to maturity selling at par value,另一個(gè)bond B is an 8% coupon bond, with a 10-year time to maturity selling below par value. 老師，你說(shuō)那個(gè)會(huì)有較高的久期呢？
老師，我想問(wèn)一下，DV01是否可以理解為每單位的Duration呢？本題如果用F2=F1*DV01(1)/DV01(2)這個(gè)公式是否是缺條件呢？
程寶問(wèn)答
