老師，call option的face value就是P嗎？
對(duì)于call option，為什么當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)處于高位，call option 為ITM？
視頻里老師對(duì)key rate01 5和key rate duration5的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行解釋，前者說是第五年的收益率發(fā)生一個(gè)點(diǎn)的變化后，債券價(jià)格變化了多少。后者說是，第五年的收益率發(fā)生百分之1的變化時(shí)，債券價(jià)格變化了多少。我想問，老師說的一個(gè)點(diǎn)和1%是不是同一個(gè)意思，如果是，這兩個(gè)值的解釋有什么區(qū)別？？？
882題沒懂 麻煩老師講解一下
你好老師 local delta和percent delta的區(qū)別是什么
如圖所示，28題，問： 我通過百度查的累計(jì)z表，N(d1)=0.5557、N(d2)=0.5040，跟答案不一樣， 麻煩，老師，貼一張累計(jì)z表上來，我想看看，是不是答案錯(cuò)了，還是我不會(huì)查表。 謝謝老師。
老師，90頁，很基礎(chǔ)的問題，圖里的兩個(gè)藍(lán)框，右上角有個(gè)-1，和沒有-1是什么區(qū)分？可能是反函數(shù)，但是為什么查表一個(gè)是代表分位點(diǎn)一個(gè)是代表面積呢
盒式價(jià)差的payoff是K2-K1，若求盒式價(jià)差的profit，是要考慮扣除權(quán)利金，那個(gè)，怎么扣啊？他是由，bull call＋bear put 構(gòu)成的呀，是扣除4個(gè)權(quán)利金嗎？
13題，選項(xiàng)C,上漲敲入，目前價(jià)格是100，障礙價(jià)格是110，還沒有敲入，不能說期權(quán)是下降的，一旦達(dá)到110的價(jià)格之后，S價(jià)格下降，期權(quán)上升，不是對(duì)的嗎
老師，請(qǐng)問這道題臨界值為什么是-1.82%，而不是-1.76%呢？
請(qǐng)問為什么F和Zi的協(xié)方差是0 他們乘積的期望就是0呢
請(qǐng)問 draw down 是什么意思呢，感覺都沒有看到過，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)會(huì)考嗎？
講解選a，題目答案選b。怎么回事
請(qǐng)老師再解釋一遍這個(gè)內(nèi)容（這個(gè)公式的推導(dǎo)），真的聽不懂視頻里的邏輯。。。
最后一節(jié) operational risk 在 measuring credit risk 那一節(jié)里面也有，是不是重復(fù)了，一樣的？
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