Vega的long和short的符號分別是正還是負(fù)
老師，左右兩邊同時(shí)乘以（1+y）的30次方后，把等式右邊的y換成了8%，為什么等式依然成立呢？
老師，這里carry-roll-down最后額外加的1，指的是2010年的coupon嗎？ 為什么要加上這一年的coupon呢？ 因?yàn)槟氵@里計(jì)算的price折現(xiàn)已經(jīng)沒有考慮2010年了呀
這個(gè)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量為什么是斜率減0比sd,檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量到底有幾種算法，謝謝老師
為什么要這么算，這個(gè)面值乘于久期乘于基點(diǎn)變動(dòng)怎么就表示了損失
百題里估值與風(fēng)險(xiǎn)模型里Q6里，這個(gè)S=0.003是怎么來的啊
債券價(jià)格有沒有可能低于面值 但高于購買價(jià)格
這里為什么久期接近到期時(shí)間？
非常愛這個(gè)老師，但這幾節(jié)課都磕磕巴巴聽起來好累，效率好低進(jìn)度好慢。。
多問一句，凈價(jià)也不是2014年2月15的價(jià)值，是2024年2月15日的價(jià)值用Y和106/181推到2014年6月1日的價(jià)格對嗎
老師，關(guān)于par rate，計(jì)算公式里面的“期”，就是分母T*（1-最后一期的折現(xiàn)因子）中的T，怎么理解？看講義中例題，好像并不能理解為計(jì)算器折現(xiàn)所衡量的期數(shù)N，那么這里面的T應(yīng)該怎么理解和確定呢？如果涉及到計(jì)算Par Rate，這里的T實(shí)操上要怎么??？？謝謝
按照1%的顯著性水平 選擇1.82%我可以理解，但是按照99%的置信水平不是應(yīng)該選擇1.76%，那么為什么選擇前者而不是后者。
有沒有可能前4年違約，第5年償還了反而不違約呢？為什么前4年違約，第5年就是違約的呢？
為什么老師寫的公式和講義上的不一樣？
為什么這里算put的時(shí)候直接用了call的結(jié)果6.26？沒用用講義上的公式來算put?
程寶問答
金程問答