information ration這塊還是搞不太懂，老師能麻煩講一下這題嗎
想具體問一下B和C選項的解釋
老師，俗稱“跑贏市場”是指夏普比率高于市場還是特雷諾比率高于市場？
老師，如果組合沒有充分分散化，組合的σ為什么會大于市場組合的σ嗎？
老師，可以給我詳細講解一下什么是credit default swaps嗎？
老師，麻煩解釋一下這3道題的其他選項錯在哪里呢？
算RAROC的公式里，為什么用的是reserve來減，請問reserve這里指的是什么？
？？？
請問el和ul都是用ec來cover的嗎？如果不是請問銀行分別是用什么來cover這兩個loss的？
老師，cml線的夏普比率是不是所有存在的資產(chǎn)組合中最大的呀？因為曲線上的點是無法達到的
為什么unsystematic risk沒有reward呀
老師，馬科維茨有效前沿上的組合都是充分分散化的嗎？
CAPM的假設(shè)是否要求投資者的投資期限一樣呢？horizon same是怎么樣理解
這個題夏普比率根據(jù)cml不是應(yīng)該和市場組合一樣嗎
請問老師第四個為什么不對呢？
程寶問答
金程問答