為什么說Predicted variance is always greater than historical variance
選項都是什么意思呢 考的是什么知識點？
老師，做這道題有兩個疑問：1.這兩列數(shù)據(jù)輸入是用data，分別輸入到xy里，用stat統(tǒng)計嗎？我這么做了，只能統(tǒng)計出2.88和5.42，第二列的均值標準差找不到，只能重新輸入得到，不知道正確輸入方法。2.為什么分母為什么乘以12的平方根，分子卻乘以12。謝謝老師
老師您好！風險管理基礎(chǔ)百題第6題，C選項是什么意思？沒看懂。D選項為什么理論上不用計提撥備？
CAPM的假設(shè)：投資者對收益和風險的預期一樣怎么理解，是所有人的E（Rp）都符合CAPM的公式嗎？
請問為什么TREYNOR RATIO越小，資產(chǎn)價格越貴
請問老師lossspiral資產(chǎn)價值下降為什么我還要變賣資產(chǎn)，比如房價下跌我不是更應(yīng)該等價格上漲再賣嗎？可以舉一個具體例子說明嗎？第二，賣更多的資產(chǎn)為什么會導致其價格進一步下跌呢？
long straddle的圖像是不是錯了啊 因為如果在option price的時候不是應(yīng)該要付兩倍option premiun嗎 那在option pirce 的時候不應(yīng)該是虧兩倍premium嗎
最后一題的jensen'salpha算出來的-1.47%是跟哪一項數(shù)據(jù)在對比？然后得出了underperformed的結(jié)論？
三四為什么對，翻譯是什么
衍生品不是主要用于對沖嗎應(yīng)該屬于風險緩釋而不是轉(zhuǎn)移啊，其次保險應(yīng)該是風險轉(zhuǎn)移吧，老師上課說成了緩釋到底是啥
67題為什么買保險還會增加風險，買保險不是將風險轉(zhuǎn)移嗎
經(jīng)濟資本ec和預期損失el有什么關(guān)系嗎
老師，這里不理解，為什么德國金屬公司在未來定期出售貨物，但是對沖用的是longfutures，未來要賣出不應(yīng)該是進入short方鎖定未來賣出的價格嗎？
55題IR的分子應(yīng)該是Erp減Erb還是E（rp減rb）
程寶問答
金程問答