金程問(wèn)答
另外35題老師提到了跟蹤誤的標(biāo)準(zhǔn)差就是下半標(biāo)準(zhǔn)差，為什么？謝謝
請(qǐng)問(wèn)下題干中的tracking error 該如何判斷什么時(shí)候是表示的是波動(dòng)率什么時(shí)候表示的是收益率？
老師講的第二種方法，方差用平方的期望-期望的平方，但是我算出來(lái)和答案不一樣，（所有TE的平方和除以5減去3.1%的平方再開(kāi)根號(hào)）是不是哪里不對(duì)，老師可以寫下這種算法的過(guò)程嗎
tr a小于b 為什么是a表現(xiàn)好于b 是不是講錯(cuò)了
這題是A？0.55怎么算的 我看答案寫的B 0.4哦
14題選項(xiàng)A，payoff不是指收益嗎，按說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)完全分散化的收益并不是最高的啊，為什么這里A正確呢
C和D能不能詳細(xì)講解一下
請(qǐng)問(wèn)這題B為什么錯(cuò)呢？b的表述是不是:風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量多少和潛在損失的多少存在一定關(guān)系？
高估和低估有點(diǎn)混淆不清，能再明確一下嗎
問(wèn)題在圖片中，麻煩老師給講解一下，謝謝老師
老師，65題D錯(cuò)誤的原因是不需要必須超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，只要有收益就能做套利，那么A也不對(duì)啊，套利收益也不一定等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，而且如果套利收益等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，為什么不去做無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的投資呢？
老師請(qǐng)問(wèn)在var的例子里，您提出的如果有一個(gè)億就不用花1000買保險(xiǎn)保1000萬(wàn)的病，如果只有十萬(wàn)就要買保險(xiǎn)。但是請(qǐng)問(wèn)如果能用1000塊錢規(guī)避1000萬(wàn)的風(fēng)險(xiǎn)，我認(rèn)為有多少錢的人都應(yīng)該傾向于選擇去買這個(gè)保險(xiǎn)吧？
37:51 老師講business risk時(shí)說(shuō)到的商業(yè)機(jī)密, 怎么和operational risk中的data privacy risk 區(qū)分開(kāi)來(lái)啊
老師前面一張PPT說(shuō)β系數(shù)要等于1，為什么這里距離可以是1.1等等
老師好，股東，董事會(huì)，CEO的關(guān)系是什么，各自職責(zé)是什么？
程寶問(wèn)答
