integrity與complete有什么區(qū)別？
老師，我還是不明白。為什么收益率被高估，價(jià)格就被低估計(jì)？能舉個(gè)例子嗎？
下半方差這里并沒有仔細(xì)講，是一般考試直接會(huì)給出么
1.不太理解為什么raroc 可以解決預(yù)期損失和非預(yù)期損失之間的矛盾？ 2.預(yù)期和非預(yù)期損失之間有什么矛盾？
請(qǐng)教老師，SML和CAPM公式一樣，那這兩個(gè)應(yīng)用有什么區(qū)別么？謝謝指點(diǎn)。
老師，我看課堂的第三道例題是說存在新的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)，但是保險(xiǎn)公司不理賠的話不也是屬于信用風(fēng)險(xiǎn)credit risk嗎，為什么不選A啊
為什么在CAPM模型中，理論收益率高于實(shí)際收益率需要賣出產(chǎn)品？
mikey老師的課件在哪里下載？
請(qǐng)問老師，這里是求port volatility用beta,有的是用市場(chǎng)價(jià)值百分率，這些區(qū)別是什么呢?謝謝
老師講到long put option，假設(shè)目前市場(chǎng)價(jià)格S=50，option行權(quán)價(jià)格K=52，到期后市場(chǎng)價(jià)格S=48，則選擇行權(quán)利潤(rùn)等于4。 這里沒有考慮option價(jià)格，如果option價(jià)格高于4，是不是就虧損，可以選擇不行權(quán)？
a為什么不對(duì)
請(qǐng)問老師，怎么理解第四選擇中不應(yīng)該是理論最小方差呢？謝謝
請(qǐng)問老師，這道題問的是capm為什么是超額收益率概念呢？不是無風(fēng)險(xiǎn)利率加上beta乘以mrk risk premium嗎？謝謝
選項(xiàng)c是什么意思沒聽懂，能直白的翻譯一下這個(gè)答案嗎？
單個(gè)因素模型有假設(shè)的嗎？
程寶問答
金程問答