請問CML 和CAPM 兩個(gè)分別是用來計(jì)算什么的 可以講詳細(xì)一點(diǎn)嗎 謝謝
按照老師margin spiral分析，上方的不是應(yīng)該為50嗎
when using historical data to determine expected return inputs into a mean-variance portfolio optimization model, the longest possible time frame is best這句話為何錯(cuò)？還有另一個(gè)選項(xiàng) treasury bill returns tend to be positively auto-correlated and this implies that T-bills are effectively a decreasing risky asset as the investment time horizon grows. 這句話為何錯(cuò)
67題，第二段forcast才是預(yù)測值啊，不是嗎，第一段不是應(yīng)該為真實(shí)值嗎？還有，這個(gè)題目計(jì)算公式F是真實(shí)值-預(yù)測值，這不是多因素模型的計(jì)算方法嗎
B后面說的 only the residual risk deemed undesirable by management 怎么理解
不是要看CD是否有效嗎，jesen alpha是對的 也不能說明CD是有效的啊
老師好 能解釋一下這道題嗎
risk premium具體指什么？我記得老師上課講過是actual-expect，那這道題怎么理解
這題b選項(xiàng)怎么錯(cuò)了啊
這題c選項(xiàng)看不懂 為什么 cml是有效的 sml是無效的
為什么實(shí)際收益率比理論收益率低選擇賣出
老師 您好，55題沒有講解，為什么選A
B哪里出問題呢？
像這種題目，我想問一下如果是比較基金經(jīng)理的表現(xiàn)情況的話，什么時(shí)候用夏普比率，什么時(shí)候treynor rtio什么時(shí)候杰森斯阿爾法？
紅筆框起來的哪里算錯(cuò)了？
程寶問答
金程問答
