portfolio應(yīng)該怎么理解和翻譯？
第17題，為什么需要增加風(fēng)險(xiǎn)呢，另外a是因?yàn)椴皇敲恳还P風(fēng)險(xiǎn)都需要避免和轉(zhuǎn)移錯(cuò)的嗎？b是因?yàn)椴皇敲恳还P風(fēng)險(xiǎn)都能精確定量錯(cuò)的嗎？
請(qǐng)問這里的slope0.06答案說的是excess return，為什么呢
老師，cml線的夏普比率是不是所有存在的資產(chǎn)組合中最大的呀？因?yàn)榍€上的點(diǎn)是無法達(dá)到的
老師，馬科維茨有效前沿上的組合都是充分分散化的嗎？
CAPM的假設(shè)是否要求投資者的投資期限一樣呢？horizon same是怎么樣理解
這個(gè)題夏普比率根據(jù)cml不是應(yīng)該和市場(chǎng)組合一樣嗎
請(qǐng)問老師第四個(gè)為什么不對(duì)呢？
第十六題STDEV.S()是啥意思
第14題，B選項(xiàng)說相關(guān)系數(shù)為1，這表現(xiàn)在那句話，有點(diǎn)看不懂B選項(xiàng)
老師好像口誤了，應(yīng)該是孟加拉國銀行，央行
請(qǐng)問這里也是口誤吧？應(yīng)該說這幾個(gè)點(diǎn)的縱軸收益率都相同，而橫軸風(fēng)險(xiǎn)取值不同。老師前面講的是橫軸一樣，縱軸不同。
請(qǐng)問關(guān)于無差異曲線里，圖形中的箭頭方向，老師說越往箭頭方向效用增加。那以這三條無差異曲線整個(gè)圖來看，不是應(yīng)該越往左上方靠越好嗎（即I3最好），老師怎么說是越往“右”上方靠越好。還是說應(yīng)該理解成在同一條無差異曲線上，越往右效益越好？
為什么這里不能先在y1里把b0算出來，然后再b0帶入到y(tǒng)2
為什么這里是?beta IR呢按原公式不應(yīng)該都是加起來嗎每一項(xiàng)
程寶問答
金程問答