小盤股和大盤股是怎么區(qū)分的？為什么上漲時小盤股會比上證指數(shù)漲的更快
風險偏好型的無差異曲線的凹凸不是和風險厭惡型的相反的嗎？為什么講的是風險厭惡型更加陡峭了？這不對吧
老師您好 請問可以解釋一下第二句話嘛
老師您好，為什么石油價格大跌時mg公司會面臨期貨和互換上的巨額虧損呢 ？
老師請問怎么理解名義本金限額和真實經(jīng)濟風險沒有相關(guān)聯(lián)這一說法？
這道題的答案是b，但我的問題是c選項也是不對的吧，c選項說的是otd model的缺點吧，題目問的是不是優(yōu)點，那c選項為什么不能選
option的short方需要交期權(quán)費嗎？
老師您好 13題 B選項 SML線上的點不是市場組合嗎 他不是在CML線的基礎(chǔ)上減掉了非系統(tǒng)性風險得到的嗎 還有就是 efficient 和inefficient 組合是什么意思 一個在馬科維茨有效前沿上 一個不在嗎
為什么不用Rf加？公式不是Rf?betaRp，而是用了expected return，Rf可以被替換嗎
37題 b為啥正確？它不是問的危機的時候嗎？其他三個為啥不正確
老師，能解釋下A和D嗎，CAPM不是單因子嗎？D中的APT中的多因子為啥和CAPM模型中的類型一致
想具體問一下B和C選項的解釋
老師，這個第十題，說Jimi列了四條他認為錯誤的選項出來，問哪一條他確實判斷正確了。那么難道不應該選擇真正錯誤的選項嗎？
請問jensen's performance index是老師紅筆寫的alpha_p的公式，那ppt上黑字的公式是什么呢？
哪里體現(xiàn)敞口了呢，另外β是跟協(xié)方差和方差有關(guān)的話，為什么不能說協(xié)方差是呢？
程寶問答
金程問答