圖中紅筆寫的transfer和ppt下邊象限里寫的transfer是一回事嗎？流程圖為什么單把shift risk拿出來說呢？
老師請(qǐng)問 43題中的beta為什么用的是組合beta0.7 而不是 ，Market beta 1呢，CAPM模型難道用的不是市場上的beta風(fēng)險(xiǎn)嗎
既然EL是可以預(yù)計(jì)的支出，不算是不確定性，那它還算是風(fēng)險(xiǎn)里的一種嗎？
可以詳細(xì)解釋下為什么銀行承擔(dān)更小的風(fēng)險(xiǎn)就可以最大化銀行的價(jià)值呢？謝謝
老師協(xié)會(huì)出的這兩套題有什么區(qū)別呀？
老師，79題第三個(gè)選項(xiàng)后面半句描述information ration分母部分沒有關(guān)于Rp-Rb的波動(dòng)率的措辭呀？
為什么切線斜率是風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
想問一下CRO是Risk management Comimitte的頭嗎？那CRO和Risk Advisory director的區(qū)別是什么？
對(duì)于3 我有點(diǎn)問題 如果不考慮無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，那么就是馬科維茲的有效前沿，那時(shí)資產(chǎn)組合是符合投資者各自風(fēng)險(xiǎn)偏好的組合，就沒有市場組合這個(gè)概念了吧？市場組合是在引入無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)后，與有效前沿的切點(diǎn)?。?
兩個(gè)資產(chǎn)相關(guān)性越高，標(biāo)準(zhǔn)差越大，那么完全負(fù)相關(guān)時(shí)，它倆的相關(guān)性是最小嗎？所以標(biāo)準(zhǔn)差最小？
老師的D解釋錯(cuò)了吧？CML應(yīng)該diversified 但是efficient,而SML應(yīng)該是diversified 但是inefficient這樣才是對(duì)的吧？
老師，德國金屬公司到底遇到的是backwardation 市場還是contango 市場？視頻里一會(huì)backwardation 一會(huì)contango 有點(diǎn)糊涂了……還是先遇到了backwardation 市場導(dǎo)致追加大量保證金，又在平倉的時(shí)候變成了contango市場導(dǎo)致以較低價(jià)格平倉又以較高價(jià)格開新倉？
老師，請(qǐng)問這題的C、D兩個(gè)選項(xiàng)要怎么理解？錯(cuò)在哪里？C是不是錯(cuò)在不能經(jīng)常更新？那D呢？
老師72題，為什么投資經(jīng)理還需要講自己的投資機(jī)會(huì)告訴給客戶呢？這樣不是存在引導(dǎo)客戶購買某個(gè)投資項(xiàng)目的嫌疑？??，或者最起碼，投資經(jīng)理作為個(gè)體來說，也得有點(diǎn)隱私權(quán)吧，難道說所有的自己的投資計(jì)劃都需要告訴給客戶？
老師，73題視頻里說不能算出treynor radio，因?yàn)椴豢赡苤挥邢到y(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。那我可不可以只計(jì)算系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？我承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)獲得多少超額回報(bào)，不是我沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，只是不計(jì)算。
程寶問答
金程問答