老師問一個題外話，person，spearman，rank correlation，Kendal‘s 是什么關(guān)系啊他們之間，做題都懵了
可以解釋一下c選項嗎 還有對沖只是為了降低風(fēng)險嗎 a選項所說的投機者和套利者不是降低風(fēng)險的目的吧
老師，這題看不懂，loss的方差那里就不懂了
老師這題我選的B 可以解釋一下四個選項嘛 沒有視頻解答
為什么是乘以3/12，而不是6/12？ 題目不是問第6個月嗎？
定義公司where should add risk 不是定義 risk appetite 的意思嗎？這個不是由董事會定的嗎？為什么是風(fēng)險經(jīng)理定的？
如果相關(guān)系數(shù)=1，是否可以確定就是上升？
你好，這個題不理解
為什么做short hedge是long basis呢
這道題跟楊老師講的基礎(chǔ)課思路不一樣，用的什么公式啊
The benchmark is the market (i.e., CAPM) and the benchmark return was 8%。已經(jīng)明確說了 benchmark return was 8%，所以CAPM算出來的也應(yīng)該是8%啊，怎么看得出還需要計算的？
這題帶有太重的出題人的主觀性了。A和B都可以對呢
B選項既然已經(jīng)說是多因素那為什么不能認定在這個多因素的情況下Capm是不適用的？
老師 這里forward rate 就是遠期的執(zhí)行價格么？還是現(xiàn)在看到的預(yù)期的遠期匯率。有點暈
對沖不是零和嗎？一方丟錢一方掙錢，是相互的，怎么不是零和呢？
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