這道題從頭到尾都沒聽懂 請問是哪里的知識點
老師，normal accounting會計準則是權(quán)責(zé)發(fā)生制，跟hedge accounting區(qū)別是什么，講義上舉的例子是hedge accounting對嗎，那如果用normal accounting計算的話是什么樣子的
能提供一下中文解析嗎
請問老師，這個流程我還是不清晰，期初支了CNY如何獲得CNY利息呢，意思是，我有CNY,但是還是要CNY的利息？
1.exchange 跟 CCP是什么關(guān)系？當了交易所會員了還要單獨去注冊CCP會員？2、close out具體怎么操作，當保證金不及時交，CCP強平時，是直接把這筆合約注銷掉還是按現(xiàn)價賣？那跟這筆業(yè)務(wù)合作的對手方的頭存怎么辦？3、交易所買賣具體怎么進行，是每次必須賣方向CCP發(fā)購買意愿？還是買方也可以，買賣雙方都是向CCP提交交易需求么？這個在OTC市場的clearing house 是否一樣？
老師，這道題要算遠期的價值，為什么不用書本上的遠期價格的公式呢
精 請問浮動和固定利率之間的比較優(yōu)勢是怎么看的？為何看上去oil公司的固定和浮動都有更低，但和更高利率的機構(gòu)互換卻更有利？
為什么固定的第三個月要計算，浮動的只有第三個月，浮動的1哪來的
確定這在上一節(jié)課option market講過嗎... put call parity的公式在上一個視頻提都沒提到過啊...
1.25USD per EUR 是一個歐元值1.25USD 歐元當商品 還是美元當商品
精 可以在解釋一下什么是sinking- fund provision嗎
這個跟之前學(xué)過的spot, forward, YTM是一個東西嗎 如果不是的話，那這幾個rate代表的是啥呢
精 麻煩老師再發(fā)一遍折現(xiàn)到2014.1.1日的計算過程，因為教學(xué)視頻里老師都是用折算到交易前一個付息日的辦法，謝謝
老師 您給別的同學(xué)的解析【因為匯率聯(lián)系的是兩種貨幣呀，你做多一種貨幣就是相當于做空另一種貨幣。 具體分析如下： 1.3680是美元的現(xiàn)貨價（一單位美元，或者叫一個商品。價格是1.3680CHF） 這個商品的理論 期貨價是1.3656CHF,而實際的期貨價是1.3605CHF（1.3605=1/0.735） 說明這個商品的期貨價偏低：所以買入這個商品的期貨。賣出這個商品的現(xiàn)貨（即買入USD期貨，賣出USD現(xiàn)貨） 套利流程是：期初買USD期貨（到期時花錢即法郎，去買商品），賣出USD現(xiàn)貨（也就是一現(xiàn)在的匯率，把商品USD賣出去），拿到錢法郎，然后投資。到期時花法郎去買商品。凈賺價差。 問題是：空手套白狼，需要借商品，然后才能在期初賣掉。到期時歸還商品就可以了。 這才是完整的套利流程。 但從這個角度，沒有正確選項（沒有借商品，這個選項）。 轉(zhuǎn)換角度 我現(xiàn)在把一個CHF當做蘋果，這個蘋果的理論期貨價格是0.73227USD 但這個蘋果的市場期貨價格是0.735usd，說明這個蘋果的市場期貨價格偏高。 所以：買入這個蘋果的現(xiàn)貨并賣出這個蘋果的期貨。 現(xiàn)在沒錢買這個蘋果，所以要借錢，借的錢就是USD 流程是：期初借錢，買蘋果，賣出蘋果期貨。期末以固定價格賣出蘋果，拿到錢，還錢。 即借美元（錢），買蘋果，賣出蘋果期貨?！? 我是不是可以這樣自己理解 本來是要 long future CHF, short spot CHF 但因為其國內(nèi)市場是美國只有美元貨幣，不能直接買CHF所以需要借USD賣出才能用來買入CHF， 但是GO SHORT CHF further 這句我沒理解透 能麻煩老師幫我理理么？
老師好，（1）我理解的是，is obligated to buy有義務(wù)買，相當于short put。題目問的是position，所以選了short。如果是針對underlying asset，才是long方的風(fēng)險敞口。所以，還是不能理解為什么選的是long？（2）如果題目中改為is right to buy有權(quán)利買，是不是選long？
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