老師你好 我有個問題，為什么久期較小的債券，息票率較高，期限較短。久期如果是用modified duration的話，應(yīng)該等于(delta p/delta y*p), 那這邊息票率和期限是怎么影響這個公式的呢？
復(fù)合期權(quán)，問，第二期權(quán)到期后，是有權(quán)利“買入”、還是有權(quán)利“賣出”第二個期權(quán)對應(yīng)的標(biāo)的資產(chǎn)呢？ 比如put on a call，是有權(quán)利去賣出一個call，那么，等到call到期后，問：是有權(quán)利買入、還是賣出call所對應(yīng)的標(biāo)的資產(chǎn)呢？
如圖所示，1題，問： 1、既然執(zhí)行價格X=90，作為call怎么可能最大價值還是So=100，呢？ 2、既然So=100，作為put怎么可能最大價值還是X=90，呢？ 我很疑惑啊，老師？
不同債券的同期限的折現(xiàn)因子都一樣嗎？
老師，請問bsm定價公式里，d1的公式，分子上后面是t次方，還是乘以t呢？
這道題里Rfc應(yīng)該是美元吧？那調(diào)整s0的價格應(yīng)該是用美元的無風(fēng)險利率啊？pvk折現(xiàn)用的應(yīng)該是澳幣吧？我的理解錯了嗎？
藍(lán)色的這個式子是指payoff還是premium?
老師，13頁。最后一個公式是不是少了一個max？另外，求出這四個值有什么用呢？再進(jìn)行max嗎？謝謝
找到0.0329后是去查哪個表呢
老師，這道題pad端看不到視頻，答案又看不太懂，可以詳細(xì)講一下嗎？
老師，為什么deep ITM的歐式看漲theta不大于0呢？
老師講義上講過 european call and american put, but have never mentioned european put. Anyways, the example from the text book got me a little confused. 可以麻煩老師畫棵樹 with the equation 告訴我為什么 fud=1, fdd=9.673 嗎？另外看課本后面有 three or four-step tree, 這種會考嗎？
為什么這里說DV01 is more appropriate than effecive duration for swap ? DV01是與portfolio size 有關(guān)，effective duration 是 百分率，swap 的初使價值都是0， 如何理解呢，謝謝
老師能否麻煩告訴我粉色 highlighted part, where did both 16.2 come from? Thanks
老師這句話為什么成立呢？帶進(jìn)公式, Z值越大，就意味著越小的一個數(shù)乘以 asset value, so VaR becomes a smaller number, isnt it？
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