你好，能單獨分析下每一個選項嗎，謝謝。
風(fēng)險因子的VAR為什么是這么算的
Vega的long和short的符號分別是正還是負
protective put老師圖是不是畫錯了，差點以為我自己記錯了，又去查了講義
D選項可以不考慮奇異期權(quán)的影響嗎？ long call option ,為正的delta,，正的vega，故需要short delta，short vega
老師，請問科學(xué)計算器開三次方怎么按
老師，這里0.5年后的spread也會變嗎？ 剛才不是說實際運用中，比如公司債會用bp來報價，也就相當于spread，那不是意味著spread在投資過程中是不變的嗎？
老師，所以是期權(quán)越臨近到期日，theta的絕對值就越大是嗎？但是這個圖里，如果期權(quán)是深度ITM或者深度OTM的話，不是期限越短，絕對值越小了嗎？
老師這里的coupon是每六個月給1.75，這里期限是一年，那c不就是1.75×2=3.5嗎？還是說是因為第0.5年的coupon拿去再投資了，所以說我們的c＝1.75（第1年的coupon）+1.75×1.011（第0.5年的coupon拿去再投資最后得到的錢）＝3.51925
老師，這里只記最后那個公式就行了對吧，上面的不理解無所謂吧
為什么我計算出來的結(jié)果ppt答案有差
老師，關(guān)于公式的理解會考嗎？還是只考計算
FV 為啥不是104?。?
B選項的降低相關(guān)風(fēng)險敞口為什么不對？
這里的100是什么意思？
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