金程問(wèn)答
如果是99%，那么是不是應(yīng)該拿92.5來(lái)÷5的？
老師，您好，每個(gè)崗位具體需要干什么，可以具體講講嗎？或者我記得有張表，能麻煩給一下嗎？
同一個(gè)題中，復(fù)利利率為什么會(huì)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率不一樣
波動(dòng)率跟時(shí)長(zhǎng)有沒(méi)有關(guān)系？FRM考試中如果題目給的是半年波動(dòng)率或者三個(gè)月波動(dòng)率或者兩年波動(dòng)率，但我需要用的是一年波動(dòng)率，這個(gè)時(shí)候需不需要對(duì)這個(gè)波動(dòng)濾進(jìn)行什么處理？
久期，關(guān)鍵利率的這些值什么時(shí)候應(yīng)該保留負(fù)號(hào)。什么時(shí)候不應(yīng)該？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)理解對(duì)不對(duì)？
X和Y的期望怎么計(jì)算？
老師，能幫忙列下哪些是有條件的 哪些是無(wú)條件的
LGD=1-recovery rate 這個(gè)公式能具體講講嗎？
這題咋做
1：這個(gè)關(guān)鍵值大于1.96，是不是接受了原假設(shè)等于0，所以具有顯著性。 2：換而言之，是不是如果一個(gè)變量具有顯著性，它的檢驗(yàn)斜率也為0
Z值百分之九十九置信區(qū)間取值不是2.58嗎，難不成這不是正太分布，是Z分布
構(gòu)造這樣一個(gè)債券組合怎么就會(huì)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)了？請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明 最后的收益可否通過(guò)一個(gè)式子表達(dá)出來(lái)？ 復(fù)制債券，有沒(méi)有可能復(fù)制出來(lái)，新的那個(gè)債券是被高估？
c＝（1/（1+y）2）*∑w*t（t+1）的t到底是年份數(shù)還是期數(shù)？為什么前面的例題里面要乘以1/4
請(qǐng)問(wèn)老師，put和call option會(huì)不會(huì)影響Gamma的符號(hào)。比如賣(mài)put是負(fù)負(fù)得正得到正的gamma這種？還是不用看put和call
程寶問(wèn)答
