金程問(wèn)答
這里老師講的單調(diào)性是啥意思，沒(méi)聽(tīng)懂
這個(gè)題目能解釋一下rate increase 和rate decrease 是如何算出來(lái)結(jié)果的，最后Dv01=0.5×（265.67+265.76）是怎么得來(lái)的嗎，感覺(jué)視頻講解脫節(jié)了，整個(gè)沒(méi)聽(tīng)懂這道題。
這里在講分紅對(duì)行權(quán)是否影響時(shí)，這個(gè)Dt是代表的什么意思，因?yàn)榇骉時(shí)刻的分紅表示的是最后的分紅，那Dt是代表小t時(shí)刻的分紅么？
可贖回債券為什么=pure bond+call on bond price ？
對(duì)于美式看跌期權(quán)，即使分紅大于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，應(yīng)該也有可能會(huì)提前行權(quán)吧，如果此時(shí)股價(jià)跌到0，提前行權(quán)，立刻獲得最大收益k
如果這題用來(lái)對(duì)沖的和原先債券的關(guān)鍵利率期限不一樣，還是一樣做嗎？
這里D項(xiàng)老師解釋的。。。不應(yīng)該是用10萬(wàn)估計(jì)是保守的嗎，而不是用current exposure估計(jì)。老師怎么說(shuō)用3萬(wàn)估計(jì)？
這個(gè)圖是怎么畫(huà)的？
為什么不能用var公式進(jìn)行判斷風(fēng)險(xiǎn)呢？
麻煩再解釋下這個(gè)公式代表的是什么意思？
為什么lnst代表收益
如果本題其他條件不變，改求一周得VAR和一個(gè)月得VAR應(yīng)該如何分別列式子。謝謝
hazard rate可以這么簡(jiǎn)單粗暴求平均的嗎，這題我覺(jué)得先用1.5%算2-3年的違約概率，也就是e^(-1.5%*2)-e^(-1.5%*3)再算3-5年的違約概率，1-e^(-2.5%*2)，兩個(gè)相加，結(jié)果是0.063219，這樣有什么不對(duì)嗎
看漲和看跌期權(quán)的d1和d2計(jì)算公式區(qū)別是什么
不對(duì)吧，題目說(shuō)的是coupon curve，6%到7%變動(dòng)的百分之一不是coupon rate嗎
程寶問(wèn)答
