想知道每個選項的分析
老師 麻煩再解釋一下第35題
19A改成maxmize profit對嗎
老師好，這些都是習(xí)題冊里frm一級P1《風(fēng)險管理基礎(chǔ)》的內(nèi)容，經(jīng)過我仔細思考后篩選出來的問題，可能問題有點多，有一些實在是不太理解，煩請老師解答下，麻煩了??！感謝感謝～ 1題：credit spreads following bankruptcy。破產(chǎn)導(dǎo)致了信用利差增加，如何判斷這句話屬于什么風(fēng)險類型？重點是前面的信用利差增加還是后面銀行破產(chǎn)？ 16題C：為什么大型的企業(yè)要比小企業(yè)更容易做到自然對沖？ 19題A：主要風(fēng)險因素的兩個例子包括廣義股市指數(shù)收益率和無風(fēng)險即期利率，這句話似乎沒有在網(wǎng)課中聽過？ 22題C和D：考察高管層、業(yè)務(wù)線、財務(wù)和運行、風(fēng)險管理部門的職能；C：實時檢查 明確損益聲明 D：確保收益報告的準(zhǔn)確性和完整性，以及回顧定價的方法和過程；這兩個選項分別是哪個部門做的？ 24題A：A如果不是風(fēng)險咨詢顧問的職責(zé)的話應(yīng)該是誰的職責(zé)？A：確保銀行財務(wù)和審查報告的準(zhǔn)確性，以及在其他關(guān)鍵活動的合規(guī)性 27題D：可調(diào)整利率重置和07-09金融危機有什么關(guān)系？ 49題A：美國國債的名義收益率為無風(fēng)險利率；為什么錯？ B：預(yù)測的方差總高于歷史方差；這個為什么對？ D：美國國債的收益率傾向于自相關(guān)，這意味著美國國債隨著投資時間的增加，其風(fēng)險會有效減少；為什么錯？ 51、52題：這兩個題是什么思路？不太能看懂這個表格？ 54題B：如果我們發(fā)現(xiàn)因素不止一個，那么我們可以排除CAPM模型；這個為什么錯？ C：和CAPM類似，如果我們要檢驗APT，我們需要識別所有的風(fēng)險資產(chǎn)；為什么錯？ 55題B：多因素風(fēng)險模型會比多因素alpha少使用一些因素；為什么錯？ 59題60題：為何這里的CAPM計算不需要用到無風(fēng)險資產(chǎn)？這是怎么算的？ 61題：為何APT模型不能用和市場相關(guān)的因素？ 65題A：什么是small-cap growth-oriented呢？
畫圈的怎么看不懂??？為什么是兩個不一樣的貨幣
55題解析看不懂
組合的收益是9%,而按照CAPM模型，根據(jù)題目條件應(yīng)該=無風(fēng)險利率3%+β0.8×市場超額收益率5%=7%，這是題目出的有問題呢？還是我理解那里不對?。恐x謝
17題
老師，35題c是啥情況，現(xiàn)在這個選項翻譯出來是什么，我知道rather then后面是而不是，但是老師講的時候又說erm既可以防守，又可以提高業(yè)績？感覺很有矛盾
為什么Erb這樣算？
什么是mean-variance框架？有什么條件如果我要用的話，然后有什么模型基于此框架？
是cml還是sml是一個special caseof對方
這個長期資本公司的題。第四個選項 不太明白
CEO可以是董事會成員嗎
選項沒有聽懂
程寶問答
金程問答