Alpha是2.4%說明無風(fēng)險利率是2.4%嘛？不太明白這個關(guān)系
過m點后上面那部分曲線為什么能取值
A、B項怎么錯了呢？謝謝老師
我想問一下 這個Tracking Error (volatility)到底是什么？是portfolio和benchmark差值的SD 還是就只是差值 還是就只是計算方法不一樣?。看蠖鄶?shù)情況下都應(yīng)該是計算那個SD吧
這道題中的B選項中提到的兩種產(chǎn)品在場外市場也是標(biāo)準(zhǔn)化的，講義中也有寫。反而C選項的敘述雖然是對的，但是感覺與題目所問的關(guān)系不大。
這個題，老師說實際收益率10%，模型預(yù)測12.46%，所以依據(jù)市場預(yù)測的利率10%是低估了，而利率被低估，所以價格valuation被高估。 而另一個老師說實際利率10%，模型為12.46%，所以價格被高估了，（老師好像沒有提沒有利率和價格的轉(zhuǎn)化關(guān)系）那么若P(market)＝10% P（CPAM）＝12.46%，valuation到底是高估了還是低估了呢？利率被低估還是高估呢？
老師33題的解說我聽不懂，為什么c選項里就會是保證金螺旋影響更大？32題么老師卻說和保證金沒關(guān)系？還有d選項翻譯過來是什么意思？么老師講的好多都不懂
老師好，想問一下大公司倒了之后重組，這個重組就是“l(fā)iving will”遺囑呢？是公司重組等于遺囑嗎？還是大公司倒閉之后都要重組？前面的解釋是resolution plan is called "living will"不應(yīng)該理解成公司倒閉的過程和分析叫做遺囑嗎？怎么是重組呢？
例題5中，LTCM和倫敦鯨的案例中如何體現(xiàn)相關(guān)性的？
老師，倫敦鯨哪塊兒是受到市場相關(guān)性影響了
市場完美和市場光滑是什么意思？
講義第12-21頁 risk mgmt committee不是有每年set risk appetite嗎 為什么example c不對
第5條不太理解 ，對沖會影響收入的變量是什么意思？ 收入的變量與會計賬戶的收入，資金流有關(guān) 是什么意思？
第二條有點不太會翻譯
老師能講講這幾個風(fēng)險嗎？這幾個風(fēng)險是歸屬于信用風(fēng)險還是什么？
程寶問答
金程問答