金程問(wèn)答
這題中r平方為什么不能直接用ssr/sst呢？
老師，這里的A和B 給的price是PV。為什么老師畫(huà)圖畫(huà)的是FV啊。
答案是4%*0.94*9%，老師說(shuō)的是4%*0.94*5%，請(qǐng)確認(rèn)，謝謝
這里r是什么？可以解釋一下嗎？
老師我想問(wèn)一下，為什么covered call一定是圖1所示的樣子呢？圖2這種構(gòu)造不行嗎？
老師好，請(qǐng)問(wèn)第一問(wèn)的P1減去P0，不應(yīng)該是-0.103嗎？
zero coupon 的債券價(jià)格是怎么算的？
老師您好，我有三個(gè)問(wèn)題： 圖一 1）通過(guò)借貸的方法可以使線上移，是指那條彎曲的有效前沿還是那條直線？為什么通過(guò)借貸可以使他移動(dòng)呢？ 2）通過(guò)改變風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)性使曲線上移是指：相關(guān)系數(shù)變小，曲線會(huì)向上移動(dòng)是嗎？ 圖二 3）在CML那部分，對(duì)市場(chǎng)組合的產(chǎn)生過(guò)程不太明白。是先有把市場(chǎng)上所有有風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)放在一起通過(guò)相關(guān)性測(cè)算等等得到有效前沿，再用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與有效前沿做切線才得到市場(chǎng)組合嗎？市場(chǎng)組合應(yīng)該是要做切線得到最優(yōu)的那個(gè)點(diǎn)才能得到的是嗎？
90頁(yè)的例一為什么計(jì)算第三筆現(xiàn)金流的權(quán)重時(shí)只用了3，第三筆的現(xiàn)金流不應(yīng)該是本金加上利息是103嗎
老師，講義中有一個(gè)有相關(guān)系數(shù)的VAR轉(zhuǎn)換公式，為啥不用第二個(gè)公式呢？見(jiàn)圖片
為什么△p/△y要有兩種寫(xiě)法，本頁(yè)中KRD的公式用的是δp/δy 都是同一個(gè)意思吧？代公式的時(shí)候也是同樣的金額？
這里算出來(lái)W(A)=0.6601,W(B)=0.3399. 然后計(jì)算portforlio的convexity=0.6601*25.16 0.3399*79 怎么能得到129.4呢？
這個(gè)volalility到底是標(biāo)準(zhǔn)差還是方差，為什么第一模塊129頁(yè)講義說(shuō)是方差
老師您好，厚的習(xí)題集上第138頁(yè)有同樣的題，它認(rèn)為C是對(duì)的，然后D不對(duì)，D也確實(shí)不對(duì)，公式里r和F應(yīng)該是正相關(guān)，D選項(xiàng)和這里的不一樣，練習(xí)冊(cè)改動(dòng)了，不過(guò)練習(xí)冊(cè)認(rèn)為C是對(duì)的是不是不嚴(yán)謹(jǐn)啊，這里這個(gè)題C就是錯(cuò)的因?yàn)闆](méi)有分類討論r-q的正負(fù)
定量分析的老師說(shuō)%可以當(dāng)作一個(gè)單位，不帶入進(jìn)行計(jì)算，。但這個(gè)題目如果不帶入%計(jì)算，得到的并不對(duì)。所以對(duì)于計(jì)算題，到底要不要帶入%進(jìn)行計(jì)算。
程寶問(wèn)答
