這里為什么是-0.3
這里的答案是1275，我用計(jì)算器 "50" "2nd" "＋"（nCr）"2"得出的結(jié)果是1225，加上前面的50 是1275沒錯(cuò)。但是下面的example3，"80" "2nd" "＋"（nCr）"2" 得出的是正確答案3160，但是老師講課還要額外加上80，那么就是3240，所以我沒有明白
在索提諾比率的計(jì)算中，是否可以認(rèn)為RP永遠(yuǎn)小于MAR，那是不是索提諾比率永遠(yuǎn)為負(fù)數(shù)；如果是負(fù)數(shù)的話，索提諾比率是不是越遠(yuǎn)離0，越好？
老師，所以A描述的是什么風(fēng)險(xiǎn)
老師，想問一下題目中列出的部門都是負(fù)責(zé)哪些方面的，還有解析中老師提到的三道防線具體指什么，記憶混亂了。
所以股權(quán)激勵(lì)不能用在CRO身上，但是可以用在其他高管身上，因?yàn)楣蓹?quán)激勵(lì)跟長(zhǎng)期利益掛鉤，是這么理解的嗎？
找不到中文題庫(kù)
Apt模型的殘差項(xiàng)的均值為0 這句話對(duì)不對(duì)？以及其他什么地方均值為0，Apt模型里邊
老師，不理解為什么b不能選
c選項(xiàng)是融資長(zhǎng)期，不應(yīng)該是短期融資購(gòu)買長(zhǎng)期asset嗎？
想問下德國(guó)金屬做的這個(gè)short forward是僅針對(duì)10年后的那個(gè)一筆交易還是10年內(nèi)所有發(fā)生的交易？
有效前沿假設(shè)，投資者有同質(zhì)預(yù)期，但可以根據(jù)不同風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度，選擇EF線上不同的點(diǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。 有效前沿假設(shè)，投資者有同質(zhì)預(yù)期，選擇EF線上不同的點(diǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，是因?yàn)轭A(yù)期效用而不是風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度。
risk type
親，1.A答案是不是以偏概全啊，只體現(xiàn)了信用風(fēng)險(xiǎn)里的default risk。2.position跟價(jià)值咋會(huì)等同呢？，市場(chǎng)變量多了吧，標(biāo)的品種也是吧？
德國(guó)金屬公司的案例有一個(gè)地方我不理解。在期貨發(fā)生虧損的時(shí)候，為什么不停止?jié)L動(dòng)對(duì)沖的策略呢？因?yàn)樵谠蛢r(jià)格下降的時(shí)候，遠(yuǎn)期合約是獲利的，期貨合約是虧損的，那么這個(gè)時(shí)候停止期貨合約的繼續(xù)滾動(dòng)對(duì)沖不就完了嗎？期貨合約是每三個(gè)月開倉(cāng)平倉(cāng)操作一次，既然原油價(jià)格在虧損，終止這個(gè)策略不就可以使得虧損停止了嗎？
程寶問答
金程問答