老師好，請問一下double short具體是什么樣的呢，short straddle的操作是short call和short put結(jié)合的，難道不是double short嗎？
在10：26秒的時(shí)候老師口誤說非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不能降低、消除。應(yīng)該是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
第二題為什么答案選C？
風(fēng)險(xiǎn)管理部門到底要不要independent 或者 seperate？我記得以前寫過一道題目說是不能獨(dú)立因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)部門要了解各個(gè)部門從而整體把控風(fēng)險(xiǎn)？？？
既然alpha小于0 不買 那應(yīng)該是高估 為什么這是低估了？
清算所得存在容易把什么關(guān)掉。聽不清
為什么單因素模型的假設(shè)不包含mean-variance efficient portfolio，而CAPM模型包含?n套利定價(jià)模型都不包含嗎？
老師，請問這個(gè)position指的是什么？
這個(gè)題為什么不能用sml線公式來做？是因?yàn)镾 M L公式只能適用于投資組合，而這里投資的是一個(gè)股票P嗎？
能解釋一下第三個(gè)嗎，謝謝
能解析一下這道題為什么要這么做嗎，為什么要加起來，求的又是什么
可以分析一下第九題的B C兩個(gè)選項(xiàng)嗎
Bob的觀點(diǎn)為什么是錯(cuò)的呀。沒懂
沒太理解套利為什么無風(fēng)險(xiǎn) 如果管老王按5%的利率借錢去對理論回報(bào)率7%的股票套利 結(jié)果股票實(shí)際只有2%的回報(bào)率 那不是風(fēng)險(xiǎn)嗎
不是很聽得懂這句話，有沒有詳細(xì)的例子幫助理解
程寶問答
金程問答