老師您好，這道題Vega＜0說明是short position，后面又表明theta＜0，那么這個操作是short call還是short put？
老師您好，我們在做delta對沖時，option的delta后乘的是option的份數(shù)還是underlying asset的份數(shù)？
老師您好，這個0.65表示的是每一份call option的delta是0.65，那計算總的call option的delta應該要乘上option的份數(shù)啊，為什么乘的是equity的份數(shù)？難道每一份call option的underlying就是一份equity嗎？
想問一下這個VaR看倒數(shù)第四個還是第五個怎么判斷呢 另外想問一下書上的這道題為什么尾部三個數(shù)據(jù)實際上只用了兩個數(shù)據(jù)做平均
這道題的EA是怎么算出來的呢 用EA=os+阿爾法*com好像不對
老師您好，call和put的theta是不一樣的，具體如何不一樣呢？
Prepayment=American call option, 為什么investor是負的call option，issuer是正的？請問老師這個正負（short/long）該怎樣判斷呢？
老師 我有一個關(guān)于美式期權(quán)計算價值取各個點最大值再貼現(xiàn)的小問題。如圖。c點是12 所以不用第二期貼現(xiàn)過來更小的10.46。B點用第二期貼現(xiàn)過來的1.65 不是B點行權(quán)的話是價值0。請問如果是真實行權(quán)中，應該在0.25的時間點行權(quán) 還是0.5行權(quán)呢？（感覺哪個點都有value的可取之處 所以比較疑惑）
老師，第40題不是在0時刻確定2到5個月的利率嗎？為什么答案的意思是我的FRA是5年呢？沒理解，請老師指導。
老師您好，關(guān)于這道題有如下疑問：1. 不需要考慮strike price和barrier price的大小關(guān)系嗎？比如C選項，如果strike price非常高，那么原先期權(quán)價值為0，敲出之后期權(quán)價值還是為0？delta可能等于0？ 2. B選項中binary option的delta怎么考慮？我認為是等于0？
老師，53題的第三個，為什么乘以4，而不是4%呀？那系數(shù)2.1是2.1%的意思嗎？覺得好像不對。
不太理解第一個停止損失限價委托是怎么操作的？
估計-實際，為什么是5%－4%
E(Ri)為什么是5%
第三個沒聽懂 講的太粗略了
程寶問答
金程問答