金程問(wèn)答
這是協(xié)會(huì)的第一套?？碱}第52題，和問(wèn)題答案。 請(qǐng)問(wèn)為什么可以用這種方式求員工股票期權(quán)價(jià)格？
這里為什么是要乘以104期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格，而不是乘以期權(quán)費(fèi)6，或者乘以期權(quán)的價(jià)值（104-100）？之前做題時(shí)候發(fā)現(xiàn)，做對(duì)沖時(shí)候，有的時(shí)候分子是乘以被對(duì)沖的價(jià)值，有的時(shí)候是乘以被對(duì)沖的價(jià)格，那么怎么區(qū)分呢？
老師您好，如何理解VaR measures rely on great number of scenarios？
請(qǐng)問(wèn)此題為什么是按照l(shuí)ong call和long put的的delta來(lái)分析。題干沒(méi)有說(shuō)是long
為什么對(duì)usd來(lái)說(shuō)，理論價(jià)高于市場(chǎng)價(jià)，要做多期貨呢，不是很理解 市場(chǎng)價(jià)低，不是應(yīng)該以低價(jià)格買入嗎
老師這道題為什么答案是$2 per share 呢？ 答案中中S-K 但是put不是應(yīng)該用K -S嗎 謝謝
f‘我用計(jì)算器算得是8.47不是6.023啊
老師 請(qǐng)教一下 對(duì)于covered call ,protective put ,bull spread bear spread butterfly spread 有沒(méi)有盈虧上下限的總結(jié)
能解釋下另外三個(gè)option的意思嗎
為什么對(duì)價(jià)格看法是上升的
不是說(shuō)unexpected loss 很難預(yù)測(cè)嗎？應(yīng)該選容易預(yù)測(cè)的expected loss 才對(duì)??？
為什么95% confidence interval= [u-z*sigma/sqrt n, u+z*sigma/sqrt n？？？ 為什么例題中分母有個(gè)根號(hào)20？
為什么95% confidence interval= [u-z*sigma/sqrt n, u+z*sigma/sqrt n？？？
garch是參數(shù)方法嗎
老師講的好好……理解起來(lái)就很方便，感謝
程寶問(wèn)答
