請(qǐng)問老師 那么這道題的c選項(xiàng)，我聽了兩遍老師一開始講組合a的波動(dòng)率在數(shù)量上來看比較是小于市場(chǎng)組合的。但是后來又說，因?yàn)槭且粋€(gè)的組合而已沒有充分分散化風(fēng)險(xiǎn)，肯定是市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)小。聽解說很凌亂，求老師詳細(xì)解說賜教。所以到底是誰波動(dòng)大？
這里最大的premium為什么是St？ 假如看漲期權(quán)真的漲上去了，那profile St-k 是小于St 的，這樣投資人還是賠錢了。我感覺max premium不應(yīng)該超過最大的profile,這里超過了，如果我定價(jià)就是St 那么投資人必定賠錢，肯定沒人投資了
老師您好 這道題哪里可以看出來companyA是收美元的
老師，計(jì)算完了，歸0鍵盤是哪個(gè)？需要?dú)w0嗎
為什么到期時(shí)間越短gamma越大？
cycle和白噪聲不一樣嗎？
老師您好，這道題現(xiàn)在時(shí)刻并不是settlement date對(duì)吧？
這里的累積利息為什么是12/360呢？
老師，這個(gè)科目note上有一段話不理解。這段話是“consider the following function: X=[1,2,3,4],p(x)=x/10, else p(x)=0" 其中這個(gè)else怎么理解？
沒太懂
請(qǐng)教，1250和950是怎么計(jì)算出來的
小樣本非正態(tài)不是不可估計(jì)嗎？此處為何是t分布
94題題干和解析都不太明白。
這個(gè)題目可以詳細(xì)講解一下么，解析跳了步驟，get不到。
如何區(qū)分條件概率和聯(lián)全概率？
程寶問答
金程問答