How about D, In a contango (aka, normal) market with a static forward curve, the price of a futures contract will INCREASE as time to maturity approaches zero?
writing不是賣出的意思嗎 賣出covered call不應(yīng)該是covered call根據(jù)x軸對稱 也就是先下斜后水平嗎
這沒學(xué)過啊- -，在哪里可以找到該知識點(diǎn)
還是不能明白是怎么算出來的138. 還有在視屏過程中的100000是怎么來的？？？
這道題障礙43元，現(xiàn)在資產(chǎn)價格40，執(zhí)行價格45，為何knock-out call是0呢？資產(chǎn)價格超過43，那么期權(quán)就不存在，而knock-in call，knock-in put和knock-out put為何為非0的期權(quán)價值呢？
減收益，加收益是為什么？
stop and limit 一般會什么什么樣子的表示呢？
兩值期權(quán)獲得asset或者cash的時候，不是按照執(zhí)行價格K來賣出或者買入嗎？？是按照St嗎？
limit order和stop order的區(qū)別
老師，這種題真題會考么？不難就是好繁瑣
Adam老師，這題里最后一字是誰的value？我看答案說的是stock的value，那對股票而言，無風(fēng)險利率、股票價格以及波動率對call option都是正向影響，對stock的價值影響不積極吧？
老師這一道題沒看到解析呢？可以具體講解一下嗎？我算到交換后有1%可以省下的，然后就不會算了
這個公式老師講過么
這不是兩年期限嗎，半年復(fù)利÷2但是兩年不是還要×2嗎
老師您好，為什么這題2.5年期的swap rate等于三年期和兩年期的swap rate的平均呢？這個知識點(diǎn)在哪里呢？
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