這題，510.25是購買的錢，就是期初的成本，把payoff算出來應(yīng)該是期末賺的錢，算profit的時候不用把期初的成本換成到期末的成本嗎，如果給利率的話
I，II，IV的選項可以也解釋一下為什么是錯的嗎？謝謝
怎么判斷price是求pv？
老師這里括號里的x-0.02中0.02是從哪里來的?。?
完全沒明白這題是什么意思？能翻譯一下題目嗎？
這個convexity adjustment的公式怎么推導(dǎo)出來的？
這題最初的考慮是，害怕利率再上升導(dǎo)致價格下跌，所以怕什么買什么，就選了Long.所以歐洲美元期貨要對沖的是價格而不是利率是么，這個概念沒搞清楚。請老師再說明一下。
365不應(yīng)該作為分母的嗎
老師 所以歐洲美元期貨是不能用F = Se^rt來定價的嗎
上面這個公式具體在哪里??？，我沒看到
這講解是不是有問題，沒計算第三年年末利息的價值
這個題沒聽懂，而且我翻看了以前的課件和發(fā)的中文教材，也沒有找到這個知識點在哪里出現(xiàn)過？請問題目是否超綱，另外請詳細講一下解題思路，以及要用到哪些知識點。
B選項，purchse the payoff,是什么意思呢
Lindsey老師，在題干沒有特別強調(diào)的話，一般FRA（T1，T2），結(jié)算日是T1，到期日T2，long方的利息收付日是在T2還是T1？如果在T1，是不是要按收支軋差折現(xiàn)到T1時刻，謝謝耐心解答
老師請問這里講的是不是有點問題啊，如果都是用買賣權(quán)平價來復(fù)制chooser option的話，怎么一會st一會s0啊，我都不知道用哪個了，按照買賣權(quán)平價，這倆不應(yīng)該都是s0嗎
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