收歐元，歐元利率上漲，收到的歐元不就可以拿到更多的再投資收益嗎？為啥不是利好？
可以大致解釋一下interest rate futures, FRA, Eurodollar 的大致區(qū)別嗎 總是容易搞混
老師你好，外匯為什么不是呢？ 謝謝
這個(gè)fix選項(xiàng)是怎么解釋
老師，這道題怎么知道是長(zhǎng)期國(guó)債期貨，只是寫了corporate bond，不是應(yīng)該是treasury bond么？
請(qǐng)問老師，這個(gè)題里面的a和d選項(xiàng)是同一個(gè)概念嗎？因?yàn)槲铱蠢蠋煯嫷膁選項(xiàng)和我記的筆記上的netting的畫法是一樣的
為什么Interest rate futures都是“利率和合約價(jià)值反向關(guān)系”，即利率上升，債券價(jià)值下降，合約價(jià)值下降
coupon為啥和久期是反向變化的
老師您好，我分不清trate date和settlement date應(yīng)該怎么區(qū)分呀，之前我認(rèn)為交易日和結(jié)算日就是一樣的QAQ但是好像不一樣，求解答
請(qǐng)?jiān)僦v一下這道題的思路，Delta＜0時(shí)，公式中分子和分母的之間影響是什么；Delta＞0時(shí)，公式中的分子和分母之間的影響是什么？另外為什么Delta＜0，分母S是上升的？謝謝
老師，為什么不乘以0.5，時(shí)間是6個(gè)月
能詳細(xì)解釋一下題干和各個(gè)選項(xiàng)嗎，沒看懂什么意思
老師請(qǐng)問一下這種做法錯(cuò)在哪里呀
FRA一定是鎖定三個(gè)月利率嗎
這個(gè)題可以詳細(xì)解釋一下嗎 老師為什么要用那種方法
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