老師你好 這道百題里的定量分析的題我有點不懂。題目里說到該分布是厚尾，且左尾的概率小于右尾，所以我可以理解要分析它的偏度和峰度。但是答案里為什么確定是尖峰呢？ 尖峰肥尾的分布一定和正態(tài)分布有相同的mean和sigma，偏度和峰度則是不作要求。是不是只要某分布跟正態(tài)分布的均值和標(biāo)準(zhǔn)差相等，只要它出現(xiàn)肥尾的話就必定是尖峰，此時它的圖形也不一定是書上畫的那種對稱的，也可能出現(xiàn)有偏度的情況（如圖三）。
老師你好 第86題求VaR的時候不考慮WCL-EL 而是直接用WCL當(dāng)VaR 但是題庫里有道loss distribution approach的題求VaR是把VaR當(dāng)成UL并用WCL-EL得到的 那到底什么時候要減什么時候不減呢？ 另外之前楊老師說在討論credit risk和operational risk的時候，我們說的用economic capital覆蓋的UL都可以直接看成是這兩類風(fēng)險的VaR，按這種定義的話86題還應(yīng)該減掉這個組合的EL=0.0027%*300+0.26%*200+8.47%*100，VaR=91呀。
第38題，為什么倉儲成本，可以通過除現(xiàn)貨價格的方式轉(zhuǎn)化成百分比形式？ 和s想加，然后復(fù)利不行嗎
第25題，為什么r增加，call的價格也增加？ 是根據(jù)put-call parity嗎？ r增加，價格下降，call不是應(yīng)該因為賺錢少而貶值嗎
老師你好 所以當(dāng)利率下降時，對于MBS來說 是IO價值下降 PO價值上升 總的MBS的價格經(jīng)歷negative convexity即緩慢上升對嗎？
這個圖中如果已知RA是可以求出sigmaA’，但是已知sigma A 卻求不出來RA的吧？ 帶入公式的話，得到的應(yīng)該是sigma A對應(yīng)的CML上的點。。
請問題目中的到期日為2018年，但我看過程當(dāng)中好像并沒有跟2018年有關(guān)的，反而提到的年份全是2010年，請問是怎么回事呢，是題目寫錯了嗎
CML線也可以認(rèn)為是有效前沿？
請問95-05應(yīng)該是95+5/32=95.15625，為什么答案是90,156.25
老師你好 這道題沒說用來對沖的traded option是call還是put 是不是也應(yīng)該考慮當(dāng)它是put的時候，為了gamma neutral而long put其實帶來的是-4000*0.6 加上原來的-450的情況呢？只是這道題沒有出現(xiàn)相關(guān)選項所以就不存在這種可能了。
為什么不是100/{5%×（1+4%+0.004）+85%×（1+4%+0.008）+10%×（1+4%+0.015）}=95.55
請問老師，basic 和standardized approach都是算regular capital，這塊capital是應(yīng)對expected loss？
百題quantitative analysis 第71題，均值為什么不是用ln31/30和ln51/50呢？
老師我想請問一下capm中投資者的無差異曲線是否相同
老師currency swap不是期初借的兩種貨幣金額根據(jù)匯率換算相等的嗎 為什么題目里不相等呢？
程寶問答
金程問答