金程問(wèn)答
老師好 79題，答案求點(diǎn)數(shù)報(bào)價(jià)為 利率差*10000 老師上課講遠(yuǎn)期報(bào)價(jià)為 即期價(jià)格*點(diǎn)數(shù)/1000(這里的點(diǎn)數(shù)也是利率差嗎)
72題答案中，0.0002為什么還要開(kāi)根號(hào)
D選項(xiàng)，后面那句話的意思不是他需要賣(mài)期貨嘛？賣(mài)不應(yīng)該是小于零，short option不也是gamma小于零，這樣怎么neutral?
0.5不是已經(jīng)是半年的意思了嗎，為什么在下面公式里還要除以2來(lái)表示半年呀
老師這里只考慮單尾，只看左邊的損失，那99%的時(shí)候是否應(yīng)該是-2.33
老師的做題方法和解析里的一樣嗎？ 怎么感覺(jué)解析的怪怪的
19題我怎么算都是8.47，答案是10，我不知道哪里出問(wèn)題了
老師，您好，這個(gè)題后面的learning objective說(shuō)的dymanic hedge和hedge-and-forget strategy分別指的什么呢，二者的區(qū)別是怎樣呢？謝謝老師
老師下面這段話怎么理解？ Expected shortfall is a special case of the risk spectrum measure that is found by setting the weighting function to 1 / (1 ? confidence level) for tail losses that all have an equal weight
有哪些是二階導(dǎo)數(shù)？
老師，這道題的均值是怎么求得
組合var 如果有correlation公式是什么
請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算VAR時(shí)假設(shè)uderly factor 服從正態(tài)分布，具體是假設(shè)什么服從正態(tài)分布呢？ 如在算債券的VAR時(shí)，那就是假設(shè)利率的變化服從正態(tài)分布？然后利率的VAR服從正態(tài)分布？從而用美元久期（斜率）推導(dǎo)出債券的VAR值？ 在計(jì)算期權(quán)的VAR時(shí)，假設(shè)股票的收益率服從正態(tài)分布？然后股票收益率的VAR值服從正態(tài)分布？從而用DELTA推出期權(quán)的VAR?
為什么在求概率的時(shí)候要減去dividend，但是下面兩步二叉樹(shù)折現(xiàn)的時(shí)候不需要無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率減去分紅利率來(lái)折現(xiàn)了呢
老師老師～這道題能幫忙看看嘛 不太理解他給了這么多數(shù)據(jù)有什么用 BSMmodel不是用來(lái)進(jìn)行期權(quán)定價(jià)的嘛 那怎么能計(jì)算VaR的值呢
程寶問(wèn)答
