409題不是很理解，請老師給進一步解釋。
請問老師：公式是K折現(xiàn)值-S，答案為什么不和公式一樣？
請問此CML線上各點代表的意思分別是什么？A點代表投資一部分RF+一部分投資組合？ M點全部投資于投資組合？ B點代表還另借錢投資于投資組合？ 可以都是在CML線上的，CML線上的點不就是代表了投資RF和投資組合組成的一條線嗎？
請問老師 為什么是到期收益率與期限呈線性關系呢？
St大于K，現(xiàn)金流是St；St小于k，現(xiàn)金流是k，為什么這個put option組合大于等于k呢？在call option中完全相同的條件，組合確實大于St呢？
老師為什么call option的期權費上限是當前標的資產現(xiàn)貨價格S0？如果以后行權時的收益St-k等于幾倍的S0，還是可以賺錢的呀，call option的收益是無限的呀
老師你好。這道題如果我按照利率來算，就是用r-q來算，為什么結果不對呢？我是用-（4%-1.25%）*0.5來作為e的指數(shù)，然后再乘以1000，但是這樣算的結果和按照用現(xiàn)金折現(xiàn)的方法來算，結果不一樣。為什么呢？
第二行的k的公式應該是fourth moment的話 應該不止是把k改成s還應該改公式吧
沒找到梁老師講風險管理基礎的第一個視頻
老師這個為什么不直接long3份eurodollar futures 鎖定2%的利率呢？還有如果需要hedge風險，應該是short position還是 long position，是要把所有的因素都轉換成價格變動然后再看是short position 還是long position嗎？ （比如這道題，是把rate上升轉換成price下降然后再決定是short position 還是 long position 說的）能從rate的變動直接看出來應該用short position 還是 long position嗎？
market risk和 systemic risk的區(qū)別怎么區(qū)分 講兩個的內容的時候都提到了市場
A trade off 的含義能在講一下嘛 感覺我對定義的理解和課后題目的risk 和 reward的理解是相反的
遠期市場和期貨市場有什么主要的區(qū)別？
解釋下這道題吧
請教老師，285題答案該怎么理解？
程寶問答
金程問答
