這題的correlation為什么直接就是β
2021-02-18 22:00:28 老師，關(guān)于第一題有些疑問。有預(yù)期損失和非預(yù)期損失，風(fēng)險(xiǎn)只是針對(duì)非預(yù)期損失嗎？預(yù)期損失算風(fēng)險(xiǎn)嗎？
Screwness偏度為-2時(shí)，為左偏，為什么老師說此時(shí)可以產(chǎn)生極端大的損失風(fēng)險(xiǎn)，但是沒有極端大的收益呢，損失線不是橫坐標(biāo)嗎，不是橫坐標(biāo)值越大損失風(fēng)險(xiǎn)越大嗎，感覺左偏的尾巴靠近0點(diǎn)，應(yīng)該損失值小呀，所以不應(yīng)該是右偏時(shí)的尾巴在橫坐標(biāo)無限大，損失更大嗎，感覺右偏才是極端大風(fēng)險(xiǎn)損失呀？
為什么?
有個(gè)題的題干說的是LTCM公司的案例，有個(gè)選項(xiàng)是為何他使用了高杠桿，卻不認(rèn)為是沒做好風(fēng)險(xiǎn)管理？如何理解請(qǐng)問
D選項(xiàng)，波動(dòng)率大，信息比率不應(yīng)該低嗎？
請(qǐng)問老師這題D選項(xiàng)怎么錯(cuò)了？謝謝
hedging can only mute the volatility of accural-based earnings, hedging can't increase the firm's cash flows and therefore can't influence agency risks這句話怎么糾錯(cuò)呢，怎么跟agency risk扯上關(guān)系了??
average excess return 是不是就是E（Rp）-Rf
c為什么對(duì)
Equity risk 和 stock risk 指的都是股票風(fēng)險(xiǎn)嗎
economic capital包括EL＋UL嗎？還是說不包括EL只考慮UL
老師您好，我想問一下那個(gè)capm模型，我們用這個(gè)模型算出來的收益率是理論收益率嗎？那為什么我們算出來的收益率小于市場(chǎng)真實(shí)價(jià)格的時(shí)候我們要買入呢？ 此時(shí)不應(yīng)該是說市場(chǎng)上的價(jià)格被高估了，所以說我們應(yīng)該賣出嘛，因?yàn)檫^一段時(shí)間市場(chǎng)上真實(shí)的價(jià)格應(yīng)該會(huì)趨向于理論價(jià)格吧，這都是我的理解，所以我想問一下為什么市場(chǎng)上真實(shí)價(jià)格高于理論價(jià)格的時(shí)候我們反而要買入。
accounting view，是因果關(guān)系？不是財(cái)務(wù)或者財(cái)報(bào)角度么？
30題a b選項(xiàng)怎么錯(cuò)了啊
程寶問答
金程問答