多因素模型中的deviation和APT模型中的risk premium的算法是一樣的嗎？都是真實(shí)值減去預(yù)測(cè)值嗎？如果是一樣的話這兩個(gè)模型是不是只有截距和誤差項(xiàng)（Firm specific risk）兩個(gè)區(qū)別了
62題可以再解釋一下嗎，聽不懂。。
downgrade 分險(xiǎn)一般都是對(duì)方承受的吧 銀行會(huì)有影響嗎？
為什么這個(gè)地方說損失最大的幾天在96—97，而不是在95-96啊，或者更往前的數(shù)字
這個(gè)地方的老師講的，我沒有聽明白，為什么是ABC這些點(diǎn)
這題答案怎么直接得出來了看不懂啊
老師，我想請(qǐng)問一下該題中，倫敦鯨由于改變模型及估值方法，導(dǎo)致了損失的擴(kuò)大，為什么存在相關(guān)性的影響呢？本題中市場(chǎng)中的相關(guān)性怎樣理解才好呢？德國(guó)金屬公司由于原油市場(chǎng)油價(jià)大幅下跌，使得自己hedge失誤進(jìn)而導(dǎo)致forward雖然盈利，但是futures虧損，這個(gè)之間應(yīng)該存在相關(guān)性的影響呀？
老師，這里的Bate的自變量，但是又說Bate可以通過COV(p,m)/方差（這個(gè)數(shù)不是固定的嗎）
26題 的B C 選項(xiàng)麻煩解釋一下，謝謝
老師您好，請(qǐng)問根據(jù)講義上的這個(gè)公式是否可以？謝謝??
老師您好，就算出出來的4.2%根據(jù)公示應(yīng)該是期望匯報(bào)，超額收益為什么不減去無風(fēng)險(xiǎn)收益率？阿爾法就是無風(fēng)險(xiǎn)收益率這個(gè)在講義哪個(gè)地方，沒有找到……謝謝??
多因素模型計(jì)算次數(shù)的式子沒看明白。 是用多因素還是apt?還是都可以？ 為何是50*3？是50個(gè)資產(chǎn)，所以算50次，每次都是那三個(gè)因素嗎？ C
老師題目中A選項(xiàng)的公式是否正確，多因素模型中K個(gè)因素，需要計(jì)算k*（k-1）/2+k次
老師，如果A 公司賣產(chǎn)品的 rate是10%，我自己算出來的 CAPM 是 12%，我買這個(gè)產(chǎn)品嗎？這個(gè)產(chǎn)品是 overvalue 還是 undervalue咧？Rate不應(yīng)該是回報(bào)率嗎？也就是說如果這個(gè)產(chǎn)品能給與112%的回報(bào)，哪怕公司表明10%，我不是應(yīng)該買嗎？為什么這里說不買呢？
94-144 后面老師舉例說 6% 7%那個(gè) 是不是說反了？
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