這里的E（Ri）是指超出CAPM的收益率嗎？ 為什么這里的貝塔代表著的是相關性的值，而圖二的CAPM卻代表著系統(tǒng)風險，如果不一樣的話，怎么圖二還是用貝塔這個符號，不區(qū)分一下嗎？
第33題問題是“有數(shù)個概念描述了信用危機的不同要素。下列哪個結論準確描述了這些概念”。而答案B是在流動性增加的市場中，買賣價差縮窄。這個答案跟問題有啥關系？答案至少要跟信用危機有關吧。
CDO 和 OTD可以再詳細解釋一下嗎？ 視頻課沒有很詳細講 但是在題目中 頻繁出現(xiàn)
這道題的C選項，為什么不對呢？無風險收益與有效前沿的切點只有系統(tǒng)性風險，此時這個組合應該就處于SML線上吧？
第四題的執(zhí)行價格難道不是27嗎？
老師，請問里面的F就是代表ER-rf嗎？
這個找不到在哪了 是怎么推的呢？
題目中說的是銀行面臨的風險，破產(chǎn)風險是指的交易對手面臨的吧？而且抵押品價值下降，可能會導致結算風險吧？
92題，我做題時就理解為銀行本身面臨哪些風險，一筆小小的貸款違約對于銀行來說不會上升到導致銀行破產(chǎn)的地步，所以就不選破產(chǎn)風險；貸款違約可能對銀行的經(jīng)營產(chǎn)生影響，銀行的違約風險和評級下降風險可能會增加，我這樣理解導致最終選的C。而老師講解的好像是銀行面臨的Make It這個公司有哪些風險。題目問的是“risks face by LBI have increased”，應該是指的銀行的哪些風險會上升吧
老師，請問RORAC是第一部分具體哪里的知識點？我回顧基礎課講義的時候沒有找到，能否告知一下？謝謝~
老師 這道題D選項 是指CDs的投資者要給CDs買個保險，這個保費premium是以現(xiàn)金流（而不是單筆現(xiàn)金）的形式給保險公司的是嘛 也就是前半句（from之前）選項藐視是正確的 錯誤的點在于支付的保費現(xiàn)金流就是投資者支付的 并不和CDs的標的物給投資者帶來的現(xiàn)金流收益有關 我這樣理解對嘛
80題D是為什么有誤
例題2的意思是，只要雷曼兄弟和伊利諾伊銀行其中一個具有選項的特點，那這個選項就算對嗎？
為什么資本市場線上的點一定在證券市場線，而證券市場線上的點不一定在資本市場線上？老師的解釋沒明白
請教老師，第14題，為什么一定要披露自己的投資情況給客戶呢？這不是自己的私事嗎？ 難道說只要FRM從業(yè)人員自己做了任何投資，都需要事先和客戶交代？ 這不是存在 引導客戶購入嗎？
程寶問答
金程問答
